Шта је индекс динамичког момента?
Индекс динамичког замаха технички је индикатор који се користи за утврђивање да ли је средство преоптерећено или препродато. Овај индикатор који су развили Тусхар Цханде и Станлеи Кролл сличан је индексу релативне чврстоће (РСИ). Главна разлика између ова два је у томе што РСИ у свом прорачуну користи фиксни број временских периода (обично 14), док индекс динамичког момента користи различите временске периоде као промене волатилности, обично између пет и 30.
Индикатор се може користити за генерисање трговинских сигнала у смеру тренда док је тржиште у тренду, или ће такође пружити сигнале за куповину и продају током тржишта које се креће.
индекс динамичког момента повремено ће се звати ДМИ ради сажетости, али не треба га бркати са индексом смерног кретања (ДМИ).
Кључне Такеаваис
- Индекс динамичког момента користи мање периода у свом израчунавању када је волатилност висока и више периода када је волатилност мала.Када је индикатор нижи од 30, цена средства се сматра распродатом. Када је индикатор изнад 70, цена се сматра прекупљеном. Када се цена помери са претеране територије, то би се могло протумачити као сигнал куповине, ако се цена креће или је у порасту. Када се цена помери са презадужене територије, то може бити користи се као сигнал за кратку продају, ако се цена креће или је у опадању.
Формула за индекс динамичког момента
Сігналы абмеркавання Индекс динамичког момента = РСИ = 100−1 + РС100 За израчунавање РС-а потребан је период уназад (обично 14) који се мења ако креирате ДМИТо израчунати колико периода треба користити за ДМИ: СтдА = МА10 од СтдЦ5 Ви = СтдА СтдЦ5 ТД = ИНТВи 14 ТД дефинира колико периода треба користити за сваку РС вриједностТД Мак = 30 ТД Мин = 5 негдје: Стд = Стандардно одступањеМА1 0 = 10-Период једноставно кретање просјечноСтдЦ5 = Пет -дневна стандардна девијација цена затварањаТД Мак = Користите 30 ако је ТД већи од 30ТД Мин = Користите 5 ако је ТД мањи од 5
Како израчунати индекс динамичког момента
Индекс динамичког момента користи РСИ формулу, али ДМИ користи различити период уназад, између 5 и 30 за сваки прорачун РС, док је РСИ обично фиксиран на 14. Да би се пронашао период прегледа потребан за сваки прорачун РС када за израчунавање ДМИ, користите следеће кораке:
- Израчунајте стандардну девијацију последњих пет цена затварања. Узмите 10-периодични помични просек стандардног одступања израчунатог у кораку 1. Ово је СтдА. Поделите корак по корак да бисте добили Ви.Цалцулате ТД дељењем 14 на Ви. За резултат користите само целе бројеве, јер су они намијењени да представљају временске периоде и зато не могу бити фракције или децимале. ТД је ограничено на између 5 и 30. Ако је преко 30, користите 30. Ако је испод 5, користите 5. ТД је колико се периода користи у прорачуну РС. Израчунајте за РС користећи број периода које диктира ТД.Поновите како се завршава сваки период.
Шта вам говори индекс динамичког момента?
Трговци тумаче индекс динамичког момента на исти начин као РСИ. Очитавања испод 30 сматрају се препродатима, а нивои изнад 70 сматрани претераном. Индикатор осцилира између 0 и 100.
Број временских периода коришћених у индексу динамичког момента опада како се повећава волатилност основне сигурности, што овај индикатор постаје више подложан промјенама цијена у односу на РСИ. Ово је посебно корисно када се цена активе брзо креће када се приближи кључним нивоима подршке или отпора. Пошто је индикатор осетљивији, трговци потенцијално могу да пронађу раније улазне и излазне тачке него код РСИ.
Индекс динамичког замаха може помоћи трговцима да утврде када ће се корекција приближити свом завршетку било на трендовском или на удаљеном тржишту.
Током растућег тржишта, трговци гледају да индикатор падне испод 30 и помакну се натраг изнад њега, како би покренули дугу трговину. Затим би продавали, када се индикатор креће изнад 70 или се приближи врху распона. Тада би могли кратко продати када индикатор пређе испод 70 под претпоставком да је распон и даље нетакнут.
Током узлазног тренда, трговци могу гледати како индикатор пада испод 30 и поново се повећати како би покренуо дугу трговину.
За време пада, пазите да се индикатор порасте изнад 70, а затим падне испод њега да бисте покренули кратко трговање.
30 и 70 су општи нивои и трговац их може изменити. На пример, трговац се може одлучити да уместо њих користи 20 и 80.
Пример како се користи индекс динамичког момента
На доњем графикону, окружени простор приказује потенцијално трговинско подешавање у Иллиноис Тоол Воркс Инц. користећи индекс динамичког замаха и подршку хоризонталне цене. Како се цена поцела да тестира претходни низак замах почетком априла, индикатор је дао прочитану вредност испод 30. Подешавање трговине је потврђено када се цена није успела затворити испод претходног минимума, а индикатор је почео да расте изнад 30.
Трговци могу ставити налог за заустављање губитка или испод претходног нижег замаха или испод најновијег нижег низа како би спречили губитак ако се трговина помери против њих. (За даље читање погледајте: Како да користим индекс динамичког момента за креирање стратегије Форек трговања?)
Разлика између индекса динамичког момента и стохастичког осцилатора
Оба ова показатеља мере замах, али то раде на различите начине и тако ће произвести различите вредности и трговинске сигнале. ДМИ аутоматски прилагођава број периода коришћених у његовом израчунавању на основу нестабилности. Стохастички осцилатор то не чини. Има одређено време гледања. Стохастички осцилатор такође има сигналну линију која генерише додатне врсте трговинских сигнала. Сигналној линији се такође може додати у индекс динамичког момента.
Ограничења коришћења индекса динамичког момента
Превелика куповина не значи нужно да је време за продају, нити преоптерећена нужно значи да је време за куповину. Кад цене падну, средство може дуго остати на преоптерећеној територији. Показатељ се може чак и преселити са преплаћене територије, али то не значи да ће цена значајно порасти. Слично томе, уз пораст цене, цена може дуже да остане преоптерећена, а када се крене са преоптерећене територије што не значи да ће цена пасти.
Индикатор гледа на кретање цена у прошлости. Она није својствено предиктивној природи.
Иако индикатор заостаје мање од РСИ, и даље постоји неко заостајање. Цена је можда већ знатно прешла пре него што се појави сигнал трговине. То значи да се сигнал може појавити на графикону, али дошло је прекасно да трговац ухвати већину кретања цене.
Трговци се охрабрују да размотре и да ли је средство у опсегу или у тренду, како би помогли филтрирање трговинских сигнала. Такође се препоручују други облици анализе, попут акције цена, фундаменталне анализе или других техничких показатеља.
