Тржиште креће на крају године
Подаци о феномену названом скупу Деда Мраза упућују на то да се годишња аномалија на тржишту може профитабилно искористити. Међутим, то може захтевати скуп правила за ефикасно извршење. Да бисте успоставили корисна правила за трговину шестодневним потезима (четири дана пре краја године и два дана после), било би вредно разумети неколико ствари о томе како се тржиште обично понаша у ово доба године у поређењу с било којим други период.
Графикон испод представља сезонски поглед на С&П 500. Ова врста графикона просјечно приказује цијену цијена током одређеног периода (у овом случају 20 година) и приказује како је индекс извршен у било којем тренутку у години. Овај графикон показује да последње недеље у просеку обично садрже позитивне потезе. Примјетите да ће се у седмицама наредне године залихе смањити отприлике средином јануара.
Људи који воле да постављају своје стратегије улагања и заборављају их на дуже временске периоде, препознаће да ће можда морати да трпе мало негативних колебања током овог периода. Али трговци са краткорочним фокусом препознаће потребу за постојањем правила за остваривање профита.
Учинковитост тржишта у доле године
У четвртак издање Цхарт Адвисор-а објаснило је да је тржиште затворило више од 65% времена током протеклих 26 година у модерној ери дионица (вријеме од настанка ЕТФ-а за праћење индекса С&П 500 на Стате Стреету). То значи да било је девет година где је тржиште оставило гомилу угља за инвеститоре уместо да донесу скуп Деда Мраза.
Графикон доле упоређује потезе оних девет година. Ово је мала величина узорка, па је важно имати на уму да ове прилике нису у потпуности репрезентативне за све што би се могло догодити у шестодневном потезу трговања. Узмимо у обзир да је типична варијација за било коју годину око 3, 5% током тих шест дана, а највећа варијација за било који шестодневни период у последње три деценије укључивала је пад од преко 27%. То није врста повлачења у којој би већина улагача уживала.
Правила за трговање релијем Деда Мраза
Једноставна техника за спречавање катастрофалног губитка током ових шест дана била би једноставно коришћење зауставног губитка. Стоп губитак од 6% задржао би сваког инвеститора на тржишту кроз свих девет негативних година и пружио им шансу да опораве акције. Међутим, 5-постотно заустављање заправо може бити оптималније. (Бесрамни теасер: из разлога зашто, будите сигурни да пратите следеће издање саветника за графиконе.)
Дијаграм испод приказује поједностављену шему дијаграма за најбоља правила у трговању Дједом Мразом. Правила су заправо прилично једноставна. Прво купите С&П 500 индекс користећи ЕТФ или узајамни фонд дан након Божића. Друго, поставите налог за заустављање губитка од 5% или менталну биљешку за затварање положаја ако падне 5% за недељу дана. Треће, ако је трговина позитивна другог дана нове године, узмите профит. Коначно, ако трговина није пала за 5%, али такође није видела профит, тада одложите, јер су велике шансе да се прилика за стицање профита појави пре краја јануара.
Доња граница
Посматрање скупа Деда Мраза једна је ствар, али заправо покушај профитабилне трговине овим феноменом је друга. Корисни скуп правила за то укључује разматрање нивоа заустављања губитака и планирање шта треба предузети ако трговина није ни профитабилна ни заустављена на крају шест дана.
