Шта је аутоматско извршење?
Аутоматско извршавање је метода за извршавање трговања без ручног уношења. Аутоматизовани системи омогућавају трговцима да искористе предности трговачких сигнала за куповину или продају средства кад год се генерише сигнал, тако да трговац не мора ручно да уноси налог. Налози се могу креирати аутоматски на основу широког спектра техничких показатеља и система трговања.
Кључне Такеаваис
- Аутоматско извршење је налог који не треба ручно уносити; налог се креира аутоматизованим програмом за трговање. Аутоматско извршење се дешава без потврде трговца, мада трговац још увек контролише програм који извршава трговину. На пример, они могу да измене програм или га искључе или укључе. Аутоматска извршења се могу креирати на основу широког спектра стратегија, комбинујући и основне и техничке критеријуме.
Разумевање аутоматског извршења
Аутоматско извршавање постало је уобичајено јер трговински системи и даље расту софистициранији и сложенији, и с напретком у технологији.
Аутоматизоване стратегије трговања често користе професионални трговци и произвођачи тржишта, као и неки трговци на мало. Изузетак је тржиште девиза (форек), на којем већина малопродајних трговаца има приступ аутоматизованим трговинским стратегијама и програмима.
Будући да се на Форек тржишту тргује 24 сата дневно, пет дана у недељи, ови аутоматизовани алгоритми могу помоћи да трговац не пропусти профитабилне могућности. Покретање специфичних сигнала из различитих техничких индикатора, попут оних заснованих на цени, запремини и другим критеријумима, може помоћи трговцу да искористи могућности чак и када не седи испред свог трговачког терминала.
Аутоматско извршење омогућава да се наруџбе аутоматски попуњавају једном постављене, без додатне потврде од трговца који покреће софтвер за аутоматско трговање. Због тога пласмани наруџби морају бити бржи, што може помоћи у постизању бољих цена када се цене брзо крећу; за ручни налог може бити потребно неколико секунди или више, док је аутоматизовано наређење распоређено у милисекундама.
Аутоматско извршење такође омогућава да се трговине попуњавају када није присутан трговац који води аутоматски програм трговања. Ако дође до трговачког сигнала, налог ће се распоредити и аутоматски се извршити ако постоји ликвидност по цени наруџбе.
Сметње од аутоматског извршења
Иако аутоматизовано извршење може помоћи трговцима да профитирају када су потребне брзе поруџбине или трговац не може да надгледа тржиште, аутоматизација такође може бити ометајућа. Будући да се аутоматизоване трговине могу тако брзо извршити, тржишта могу бити изложена озбиљним поремећајима и аномалијама. Тржишни поремећаји су ситуације када тржишта престају да функционишу конвенционално, а обично их карактеришу брзи и знатни помаци цена.
На пример, 6. маја 2010. године, Дов Јонес Индустриал Авераге (ДЈИА) опао је за око 9 процената у само десет минута. Ипак, тржиште је избрисало велики део тог пада пре него што се затворило. Овај поремећај је постао познат као Фласх Црасх 2010 и верује се да је у великој мери проузрокован аутоматским трговинским програмима који су почели да се продају као и други програми који се продају, стварајући домино ефекат.
Подешавање аутоматског трговања
Аутоматизовани системи омогућавају широк избор техника трговања. Већина трговаца користи комбинацију неколико показатеља, као и друге облике техничке и / или фундаменталне анализе. Различите врсте образаца графикона, цена и обим и други критеријуми могу се поставити да покрену отварање и затварање позиција. Детаљне и замршене стратегије могу се дефинисати на основу ових критеријума, а затим се програмирају да се аутоматски размештају када се одређени услови поравнају.
Трговци морају бити опрезни приликом размештања ових система. Технички индикатори можда нису валидни ако се основни услови изненада промијене. Када се догоде догађаји који могу оправдати избегавање трговања на одређеном тржишту, аутоматизоване налоге и даље ће се обрађивати без људске интервенције, Неколико могућих поставки аутоматског извршења укључују:
- Лимит налог је налог за куповину или продају по одређеној граничној цени или бољем. Налог за губитак на врху је конципиран да ограничи губитак инвеститора на позицији хартија од вредности и може да ради са кратким и дугим позицијама или удјелима. Односи Фибонације укључују понављање, лукови и вентилатори које трговци могу користити да потраже потврду друге техничке анализе. Стахастични осцилатори су показатељи момента који упоређују затварајућу цену са распоном цена током одређеног периода.
Примери критеријума који се могу користити за постављање аутоматизованих извршења
На аутоматизацији стратегије је тежак посао. Не само да профитабилно аутоматизовано трговање захтева стабилну стратегију, већ и та стратегија мора бити конвертибилна у програмски код или правила која рачунар може разумети. Правила се не могу базирати на субјективности, а многе стратегије трговања су субјективне. Користе се само у одређеним условима. Уколико ти услови нису изричито дефинисани у програмском коду, стратегија се неће трговати на предвиђени начин.
Ствари које треба узети у обзир при подешавању аутоматизованих извршења укључују:
- Прекривање ризика. Они могу укључивати налоге за заустављање губитка на свим трговинама. На пример, зауставни губитак може да се постави фиксни износ долара или пипа далеко од улазне тачке или одређени проценат. Критеријуми за улазак. Дефинишите тачно које услове морају бити присутни да бисте покренули дугу или кратку трговину. Једноставни пример би могао бити када краткорочни покретни просек (МА) пређе преко дугорочног МА. Узимање профита. Стоп губитак контролише ризик од негативне стране, али такође се мора узети и профит. Дефинишите како ће се трговина извести ако заустављени губитак није постигнут. То би могао бити фиксни долар или пипс износ, проценат или дефинисана награда: ризик заснован на ризику. На пример, ако је ризик од трговине 5%, узмите профит од 15% (награда 3: 1: ризик). Ограничења услова. Одредите када ће се програм трговати, а када неће. На пример, може ли стратегија акција трговати на тржишту пре или после, или само у редовним часовима? Да ли може да тргује пре великих вести? Одлучите, а затим дефинишите ограничења.
Унутар ових основних разматрања постоје бесконачне могућности како се програмирају. То омогућава велику флексибилност када је у питању аутоматизовано трговање, али истовремено, што је сложенији систем, то је теже открити који део не ради када ствари пођу по злу.
