Октобрска распродаја показује сличности с наглим падом фебруара, што сугерира да учесници на тржишту могу открити скривене трговинске сигнале фракталном анализом. Ова слабо схваћена техника ослања се на тенденцију тржишта да понавља понашање у прошлости - било кроз математичко напредовање, број трговачких дана или укупне поене од највишег до најнижег нивоа и обрнуто.
Започнимо с фракталним понашањем СПДР С&П 500 ЕТФ (СПИ) између јула 2015. и априла 2016. Тржиште је премашило 210 УСД у фебруару 2015. и ушло у образац уског распона који је у августу пребацио на пад. Посвећени купци вратили су се близу 190 долара, што је покренуло одскок у облику слова В, а уследио је други пад који је тестирао претходни минимум. Подршка је задржана, стварајући други узорак у облику слова В који је употпунио двоструки преокрет дна, означавајући крај међупредметне корекције.
Први талас продаје трајао је 26 дана и носио је 31 бод. Фонд је удвостручио дневни број за скоро једнак број бодова приликом попуњавања првог обрасца за опоравак у облику слова В. Овај дводневни тотал савршено је предвидио дужину наредног пада, који је забиљежио 31 бод, баш као и први пад. Изузетно је што је скуп у априлу 2016. био подударни по четврти пут, али је трајао 64 дана, што је скоро једнако 1.27 Фибонацијевом продужењу времена.
Ова симетрија је уобичајена у тржишној структури, посебно у периодима веће од нестабилне волатилности, али математика ретко игра двапут на исти начин. То је главни изазов у анализи цена акција С&П 500 у септембру и октобру у поређењу с првим тромесечјем. Срећом, остале тржишне појаве осетљиве на математику попут паралелних канала често нуде трагове о томе како ће ови обрасци изгледати уназад.
С&П 500 фрактала у игри
Распродаја у фебруару за СПДР С&П 500 ЕТФ носила је 34 поена (Фибонаццијев број) за 11 дана. Следећи талас опоравка удвостручио је дневни укупан број, баш као и инкарнација из 2015. године, али је застао након 27 бодова на нивоу корекције.786 уместо да испуни образац у облику слова В. Било је потребно још четири месеца да би се достигао ниво који је достигао јануарски максимум, 24. августа, нешто више од шест месеци после фебруарског минимума.
Трендови у успону који се налазе у успону постављају паралелни канал на 261 УСД, означавајући потенцијални пад доле. Савршена симетрија времена тренутно не делује наизглед, говорећи посматрачким тржишним играчима да узму у обзир октаве укупних дана, попут 11, 22 и 26, 52 обрасца. Техничари такође морају да бирају између апсолутног максимума 20. септембра или 3. октобра, што је означило почетну тачку пада. Друга цена цена, која изгледа поузданије, сада има 10 дана и 23 бода.
С&П 500 фонд овде би могао да се врати на врхунцу, али моћнија прилика за куповину може доћи по нижој цени кад се фрактални елементи поравнају директно или преко Фибонацијевих омјера. На пример, нога доле која достиже подршку канала око 22. (или чак 33. дана) би покренула главне сигнале куповине, подударајући се са бројем бодова пада првог квартала, истовремено удвостручујући или удвостручујући број дана.
Проматрани трговци можда неће успјети идентифицирати тачно дно прије него што се тржиште повећа, али фрактал за први квартал предвиђа скок у ниво корекције.786, нудећи дјелотворне информације о томе гдје би талас куповине могао завршити. Анализа релативне чврстоће такође се може користити за утврђивање ниских цена, са дневним и недељним стохастичким прелазима у куповне циклусе у синхронизацији са фракталним очитавањима.
Доња граница
Фрактална анализа могла би омогућити тржишним техничарима да идентификују дно четврте четвртине и прилику за куповину знатно пре њихове конкуренције.
