Необични трговински сигнали у појединим дионицама хисторијски су могли предвидјети тржиште које ће ускоро пасти. Ова упозорења такође пружају напредност за опортунистичке улазне тачке. Ово је веома драгоцено за оне који су на стражи који чекају повратак на овом вишегодишњем тржишту бикова. Писао сам о овом ултра ретком сигналу крајем јануара ове године, који је вриштао да је кап иза залиха залиха. Тржишта су пукла неколико сати након тог чланка. Пошто су сигнали тако ретки, пажљиво пратимо када се догоде.
Данашња дискусија је мало другачија. Показаћу вам како Мапсигналс користи ове податке да прогнозира ове ретке догађаје. Начин на који функционише наш необични трговачки сигнал је како применимо многа мерења на трговање акцијама одређеног дана. Једноставно речено, тражимо залихе с растом цена на већим количинама. Исто важи и за залихе које се у великим количинама смањују. Користимо много кретања - од кратког до средњорочног периода - заједно са другим техничким мерама. Тражимо посебно велике потражње за залихама.
Затим групирамо све ове сигнале и претварамо их у корисне информације о инвестирању. Понекад добијемо необичне сигнале трговања дионицама који испадају као бука. Кључ је снага у бројевима; гледањем хиљада акција, покушавамо да видимо да ли групе акција показују исте обрасце одједном. Постављамо си питања попут: "Да ли је превише бујности, што указује да је продаја близу? Или је превише песимизма, што сугерира да је митинг близу?"
Како изгледају сви ти сигнали у одређеној недељи? Испод је графикон свих необичних трговачких сигнала према тржишној капи за недељу од 1. до 5. октобра 2018. Уочите сву црвену скроз десно. Било је више него удвострученог броја сигнала за продају у односу на сигнале куповине (563 продаје у односу на 216 куповина).
Наше уобичајено посматрање је 1, 5 до 1 у корист куповине током одређене недеље која пролази кроз 30 година података. Дакле, ова недеља је била необична. Продаја није била само очигледна прве недеље октобра - почела је да се приказује недељу дана раније (24. септембра до 28. септембра 2018.). Гледајући удесно, можемо видети да је и продаја прода помрачила куповину те недеље (329 продаја у односу на 225 куповина).
Али како да искористимо ове информације да нам дају предност у трговању и улагањима? Мапсигналс створио је омјер који прати ову куповину и продају по курсном просеку од 25 дана. Будући да тржишта цик-цакају и желе, желимо да изгладимо куповину и продају током пет недеља, како бисмо показали да ли се појављује екстремни образац… тј. Пад тржишта би могао бити близу.
У доњем графикону приказујемо однос као 25-дневни помични просек наших сигнала за куповину / продају, прекривен Русселл-ом 2000 са распоном између 0% и 100%. Када омјер пређе 80% (зелени), преплаћени смо и обично очекујемо распродају убрзо након тога. (То се десило крајем јануара 2018.) Када падне испод 25% (црвено), преплавимо се и обично после тога видимо огроман скуп. Историјски, однос је био врло тачан. У петак, 5. октобра 2018., однос се смањио на испод 50%, што значи да је продаја већа од куповине у последњих пет недеља… то обично значи да ће тржиште ускоро пасти. Погледајте закључне податке у петак:
Коефицијент који падне испод 45, 6% показује нам нижа тржишта након тога, попут радног такта. Да бисмо вам показали колико тачан и тачан може бити овај омјер, погледајте ово ажурирање које смо дали у среду ујутро:
Тренутно омјер МАП износи 45, 6% и налази се на нивоу који има историјски преседан: 45, 6%. Јутрос сам прегледао наше податке да видим колики су приходи за иСхарес Русселл 2000 ЕТФ (ИВМ) за сваки случај где се омјер смањио и пао испод 45, 6%. Будући да смо на нивоу од 45, 6%, данас бисмо требали пробити испод тог нивоа. Очекујемо да ћемо видети доста продајних сигнала када се једном заврши. Али опет, дна се праве при продаји саме издувне цеви.
Испод су статистике на нивоу од 45, 6% и зашто мислимо да је то важно. Имали смо само осам случајева у којима је омјер био у паду и затим је пао испод 45, 6%. Ово је ван 1579 трговачких дана података, тако да је ово врло ретки догађај! Неколико запажања о приносу на тржишту након кршења испод нивоа од 45, 6%:
- Тржиште је трговало ниже у свим случајевима. Просјечни трговински дани до достизања локалног дна = 13. Најкраћи је био три дана, а најдужи 27. Просечни поврат ИВМ-а након сваке од осам случајева, све док локални дно није био = -5.29 %.
Табела испод даје детаље о осам случајева у којима се однос смањио и пао испод 45, 6%:
Испод су историјски примери означени црвеним кругом са жутим попуњавањем:
Доња граница
Наши подаци сугерирају да би пад коефицијента пада испод 45, 6% требао довести до даљњег пропадања тржишта. Међутим, то није лоше, јер су читања која достижу ниво продатих (25%) великих шанси да скупе велике залихе. Наш дугорочни поглед је буллисх на тржишту, и верујемо да ови недостаци представљају могућности куповине.
