Преглед садржаја
- МАЦД: Преглед
- Дивергенција трговања
- Коришћење МАЦД-а за улазак и излазак
- Доња граница
Просечна дивергенција конвергенције (МАЦД), коју је 1979. године изумио Гералд Аппел, један је од најпопуларнијих техничких показатеља у трговању. Трговци широм света МАЦД цене због његове једноставности и флексибилности, јер се може користити или као показатељ тренда или замаха.
Дивергенција трговања је популаран начин коришћења МАЦД хистограма (који објашњавамо у даљем тексту), али нажалост, трговина дивергенцијама није баш тачна, јер успева више него што успева. Да бисмо истражили који је можда логичнији начин трговања дивергенцијом МАЦД-а, размотримо употребу хистограма МАЦД и за сигнале уласка у трговину и за излаз из трговине (уместо само уноса) и како су трговци валутама јединствено позиционирани да искористе предност таквог стратегију.
Кључне Такеаваис
- Кретање просјечне дивергенције конвергенције (МАЦД) је показатељ замаха који слиједи тренд који показује однос између два помична просјека цијене вриједносног папира. Трговци користе МАЦД за идентификацију када је волујски или медвјеђи замах висок како би идентификовали улазне и излазне тачке за трговање. МАЦД користе технички трговци дионицама, обвезницама, робом и девизним тржиштима. Овдје дајемо преглед начина кориштења МАЦД индикатор.
МАЦД: Преглед
Концепт који стоји иза МАЦД-а прилично је једноставан. У суштини, он израчунава разлику између инструмента 26-дневног и 12-дневног експоненцијалног кретања (ЕМА). Од два помична просјека који чине МАЦД, очигледно је бржи 12-дневни ЕМА, док је 26-дневни спорији. У израчуну њихових вриједности оба помична просјека користе цијене затварања без обзира на период који се мјери. На МАЦД графикону је приказан и деветодневни ЕМА самог МАЦД-а који делује као окидач за одлуке о куповини и продаји. МАЦД генерише биковски сигнал када се креће изнад властите деверодневне ЕМА-е и шаље знак продаје кад се крене испод своје деветонедељне ЕМА.
МАЦД хистограм је елегантан визуелни приказ разлике између МАЦД-а и његове деветодневне ЕМА. Хистограм је позитиван када је МАЦД изнад деветонедељне ЕМА, а негативан када је МАЦД испод деветонедељне ЕМА. Ако цене расту, хистограм расте како се брзина кретања цена убрзава, а уговори како се успорава кретање цена. Исти принцип дјелује обрнуто као што падају цијене.
Слика 1 је добар пример МАЦД хистограма у акцији:
МАЦД хистограм је главни разлог зашто се толико трговаца ослања на овај индикатор како би измерио замах, јер реагује на брзину кретања цена. Заправо, већина трговаца користи МАЦД индикатор чешће за одмеравање јачања цена него за одређивање правца тренда.
Дивергенција трговања
Као што смо раније поменули, дивергенција трговања је класичан начин на који се користи МАЦД хистограм. Једна од најчешћих поставки је проналажење тачака графикона по којој цена чини нову љуљачку високу или нову љуљашку ниску, али МАЦД хистограм не, што указује на одступање између цене и момента.
Слика 2 приказује типичну трговину дивергенције:
Нажалост, трговина дивергенцијама није баш тачна, јер пропада више пута него што успева. Цене често имају неколико завршних рафала горе или доле што покрећу заустављање и тјерају трговце ван положаја непосредно прије него што тај потез заправо направи трајни заокрет и трговина постане профитабилна.
Слика 3 приказује типично кривотворење дивергенција, које су фрустрирале бројне трговце током година:
Један од разлога због којег трговци често губе овим подешавањем је тај што улазе у трговину на сигналу МАЦД индикатора, али излазе из њега на основу кретања цене. Пошто је МАЦД хистограм дериват цене и сам по себи није цена, овај приступ је у ствари трговачка верзија мешања јабука и наранџи.
Коришћење МАЦД хистограма и за улазак и за излазак
Да би решио недоследност између уласка и изласка, трговац може да користи МАЦД хистограм и за сигнале уласка у трговину и за излаз из трговине. Да би то учинио, трговац који тргује негативном дивергенцијом заузима делимично кратку позицију у почетној тачки одступања, али уместо да постави стоп на најближој љуљашкој високој на основу цене, он или она уместо тога прекида трговину само ако је висока МАЦД хистограм премашује свој претходни замах, што указује на то да се замах убрзава и да трговац заиста греши у трговини. Ако, с друге стране, МАЦД хистограм не генерише нови замах високо, трговац тада додаје свој почетни положај, непрекидно постижући већу просечну цену за кратко.
Трговци валутама јединствено су позиционирани да искористе предност ове стратегије, јер што је већа позиција, већи су потенцијални добици након што се цена преокрене. У фореку (ФКС), можете да имплементирате ову стратегију са било којом величином позиције и да не морате да бринете о утицају на цену. (Трговци могу извршити трансакције веће од 100.000 јединица или само 1.000 јединица за исто типично ширење од 3-5 бодова код главних парова.)
У ствари, ова стратегија захтева од трговца да просечно поскупе, јер се цене привремено крећу у односу на њега или њу. То се обично не сматра добром стратегијом. Многе су трговачке књиге древно назвале таквом техником као „додавање губитницима“. Међутим, у овом случају, трговац има логичан разлог за то: МАЦД хистограм је показао дивергенцију, што указује да замах опада и да се цена ускоро може окренути. У ствари, трговац покушава назвати блеф између привидне снаге тренутне акције и очитавања МАЦД-а који наговештавају слабост која предстоји. Ипак, добро припремљен трговац који користи предности фиксних трошкова у девизном пословању, правилним усредсређивањем трговине, може издржати привремена смањења све док се цена не претвори у његову корист.
Слика 4 илуструје ову стратегију на делу:
Доња граница
Као и живот, трговање је ретко црно-бело. Нека правила о којима се трговци слепо договоре, као што су никад додавање на губитник, могу се успешно прекршити да би се постигао изванредни профит. Међутим, прије покушаја прикупљања добити потребно је успоставити логичан, методички приступ кршењу ових важних правила управљања новцем. У случају МАЦД хистограма, трговање индикатором уместо цене нуди нови начин трговања старом идејом: дивергенција. Примјена ове методе на девизном тржишту, која омогућава једноставно скалирање позиција, чини ову идеју још интригантнијом за данашње трговце и за трговце позицијама.
