Рискграде (рг)

Шта значе РискГрадес?

РискГрадес (РГ) је заштићени знак за израчунавање ризика од средства. РискГрадес је стандардизована мера за процену нестабилности средства кроз различите класе имовине. Скала почиње на нули што је најмање ризична оцена. Рејтинг од 1.000 једнак је стандардном тржишном ризику диверзифицираног индекса глобалног капитала који има важан тржишни лимит. Оцјене ризика се временом мењају како би одразиле не само систематски ризик инвестиције, већ и повећавао укупни систематски ризик на тржишту. РискГрадес се заснивају на варијанци коваријансном приступу који мери волатилност имовине или портфеља имовине као скалирана стандардна одступања приноса.

Сложенији прорачуни РискГрадес-а омогућавају неколико додатних концепата. Да бисте израчунали РГ средства, користите следећу формулу:

Сігналы абмеркавання $\begin{matrix} {РГ}_{ја} = \frac{с_{ја} \div 12}{0.2} \\ где: \\ с_{ја} = месечно стандардно одступање средства \end{matrix} \ почетак {поравнање} & \ текст {РГ} _и = \ фрак {с_и \ див 12} {0.2} \ & \ тектбф {где:} \ & с_и = \ текст {месечно стандардно одступање средства} \ \ крај {усклађено}$ РГи = 0.2си ÷ 12 где је: си = месечно стандардно одступање средства

РГ портфеља од 2 имовине израчунава се следећом формулом:

Сігналы абмеркавання $\begin{matrix} {РГ}_{п}^{2} = (В_{1}^{2} \times {РГ}_{1}^{2}) + (В_{2}^{2} \times {РГ}_{2}^{2}) + \\ 2 \times В_{1} \times В_{2} \times р_{12} \times {РГ}_{1} \times {РГ}_{2} \\ где: \\ В = пондерирање средства \end{matrix} \ почетак {поравнање} & \ текст {РГ} ^ 2_п = (В ^ 2_1 \ пута \ текст {РГ} ^ 2_1) + (В ^ 2_2 \ пута \ текст {РГ} ^ 2_2) + \\ & \ пхантом { тект {РГ} ^ 2_п =} 2 \ пута В_1 \ пута В_2 \ пута р_ {12} пута \ текст {РГ} _1 \ пута \ текст {РГ} _2 \\ & \ тектбф {где:} \ & В = \ тект {пондерирање средства} \ \ крај {усклађено}$ РГп2 = (В12 × РГ12) + (В22 × РГ22) + РГп2 = 2 × В1 × В2 × р12 × РГ1 × РГ2 где је: В = пондер средства

Недиверзификовани степен ризика (УРГ) истог портфеља користи следећу формулу:

Сігналы абмеркавання $\begin{matrix} {УРГ}_{п} = (В_{1} \times {РГ}_{1}) + (В_{2} \times {РГ}_{2}) \\ где: \\ В = пондерирање средства \end{matrix} \ почетак {поравнање} & \ текст {УРГ} _п = (В_1 \ пута \ текст {РГ} _1) + (В_2 \ пута \ текст {РГ} _2) \ & \ тектбф {где:} \ & В = \ текст {пондерирање средства} \ \ крај {усклађено}$ УРГп = (В1 × РГ1) + (В2 × РГ2) где је: В = пондер средства

Да бисмо одредили корист од диверзификације, можемо користити РискГрадес за утврђивање користи од диверзификације:

Сігналы абмеркавання $\begin{matrix} {ДБ}_{п} = {УРГ}_{п} - {РГ}_{п} \end{matrix} \ почетак {поравнање} текст {ДБ} _п = \ текст {УРГ} _п - \ текст {РГ} _п \\ \ крај {поравнање}$ ДБп = УРГп -РГп

Разумевање степена ризика (РГ)

РискГрадес је развио ЈПМорган. Можете да користите РискГрадес за одређивање нивоа ризика у вашем портфељу на основу следећих бројева:

Очекује се да ће РГ средства без ризика бити нула.

Очекује се да ће РГ средства ниског ризика бити нула до 100.

Нормалне залихе / индекси треба да имају РГ од 100 до 300.

Залихе са РГ од 100 до 800 сматрају се високим ризиком.

ИПО-и имају РГ већи од 800.

Преглед садржаја:

Шта значе РискГрадес?

Разумевање степена ризика (РГ)

Избор уредника