Шта је индекс случајних шетњи?
Индекс случајних ходова (РВИ) је технички индикатор који упоређује кретања цена хартија од вредности са насумичним кретањима у настојању да утврди да ли је у статистички значајном тренду. Може се користити за генерисање трговинских сигнала на основу снаге тренда цена.
Кључне Такеаваис
- Индекс случајног хода има две линије, РВИ Хигх и РВИ Лов, које мере јачину трења и силазног тренда. Када је РВИ Хигх изнад РВИ Лов, то значи да има више снаге према горе од сила доле и обрнуто. Када било РВИ Хигх или РВИ Лов је изнад једне, што указује на снажан, не случајни тренд. Очитавање испод једног средњег померања може бити случајно јер нема довољно снаге да се другачије назначи.
Разумевање индекса случајних шетњи
Индекс случајних ходова креиран је од стране Мајкла Поулоса да би утврдио да ли тренутна цена акције обезбеђује "случајни ход" или је резултат статистички значајног тренда, вишег или нижег.
Случајна шетња односи се на тржишна или сигурносна кретања која су унутар подручја статистичких нивоа „буке“ и нису у складу с потврђеним или дефинираним трендом. Технички индикатор је првобитно објављен у часопису Техничка анализа залиха и робе у чланку под насловом „Трендови и насумичне шетње“ из 1990. године.
Тржишни тренд и студије насумичних шетњи се враћају деценијама, истакнуто објављивањем РА „Стевенсон“ „Робне будућности: Трендови или случајни шетње?“ у издању Тхе Јоурнал Оф Оф за март 1970 Финансије.
Израчунавање индекса случајних шетњи
Виллиам Феллер, математичар који се специјализовао за теорију вјероватноће, доказао је да се границе случајности, познате и као удаљености помака, могу израчунати узимајући квадратно стопало броја бинарних догађаја, који се с једнаком вјероватноћом односе на двостране исходе (као бацање новчића). Логично гледано, било који покрет изван ових граница сугерише да кретање није по природи случајно по природи. РВИ примењује ове математичке принципе приликом мерења узлазног и силазног тренда како би утврдио да ли је случајно или статистички значајно.
Пошто индикатор мери и јачину трења и силазног тренда, индикатор има две линије и захтева одвојена израчунавања за обе.
Прорачун за високе периоде или РВИ Хигх је:
Сігналы абмеркавання РВИ Хигх = АТР × н Хигх-Ловн где: н = број дана у периодуАТР = просечни истинити распон
Другим речима, ако израчунавате РВИ Хигх у последњих пет дана, узмите максимум од данас минус минус на претходном и израчунајте РВИ Хигх. Затим израчунајте користећи данашњи максимум минус минус два дана раније. Учините то за сваки дан уназад пет трговинских сесија.
Ваша РВИ Хигх вредност је највећа вредност у последњих пет дана или за колико год изабраних периода (н).
РВИ Лов израчунава се на следећи начин:
Сігналы абмеркавання РВИ Лов = АТР × н Хигхн - Низак
Метода је слична горе наведеном приступу, осим што ћемо сада користити данашњу ниску и високу из претходног периода за израду првог израчуна. Затим користите горњи од пре два дана. Учините то за сваки од н периода. Ниска вредност РВИ је најмањи број од обављених н израчунавања.
Сваког дана (или периода) израчунавање се изнова завршава.
Трговање Рандом Валк Индек
Индекс случајних ходова обично се користи током два до седам периода за краткорочно трговање и скалирање и осам до 64 периода за дугорочно трговање и инвестиције. Играчи на тржишту ће можда желети да експериментишу са овим подешавањима како би утврдили шта најбоље функционише за њихове укупне стратегије.
Очитавања изнад 1.0 показују да је вриједносница вриједна више или ниже, док читања испод 1.0 сугерирају да се сигурност може кретати насумично. Ако је РВИ Лов изнад једног, то указује на јак силазни тренд; ако је РВИ Хигх изнад једног, то указује на јак узлазни тренд.
Трговци и тржишни тајмери често ће ући у дуге позиције када је дугорочни РВИ Хигх већи од 1, 0, а краткорочни РВИ Лов такође изнад 1, 0. То значи да трговац прати два РВИ израчуна, дугорочнији, рецимо 64-периодични, и краткорочни, рецимо седам-периодни.
Трговац купује када је дугорочни РВИ Хигх изнад 1, 0, што указује на дугорочно снажни узлазни тренд, али краткорочни РВИ Лов такође је изнад 1, 0, што показује да је у кратком року цена пала, пружајући повољан улазак у дугорочни тренд раста.
Кратке позиције могу се унети када је дугорочни РВИ Лов већи од 1, 0, а краткорочни РВИ Хигх достиже и изнад.
Неки трговци могу изгледати да користе цроссовер двеју линија за означавање потенцијалног трговања. Ово ће добро функционисати када се развију снажни трендови, али ће то резултирати пуно губитничког промета ако се цена не буде добро кретала, јер би се цроссовер могао догодити без снажног тренда. Међутим, неки трговци можда желе да користе овај приступ, потенцијално у комбинацији са другим облицима техничке анализе.
Пример коришћења индекса случајних шетњи
Дневни графикон компаније Аппле Инц. (ААПЛ) на њега се примењује РВИ индикатор од 30 периода.
Када падне цена, црвена линија или РВИ Лов је на врху.
Када цена расте, зелена линија или РВИ Хигх је на врху.
Када је било која од ових линија изнад једне, црна водоравна линија, то указује на снажан тренд.
ТрадингВиев
Са леве стране је снажан узлазни тренд. РВИ Хигх креће се изнад 1, 0, а РВИ Лов испод 1, 0.
Тада започиње снажна силазна сила. РВИ Лов креће се изнад 1, 0, а РВИ Хигх знатно испод 1, 0.
Након тога следи други узлазни тренд са сличним условима као претходни.
Тада акција прелази у слаб тренд кретања. Ни РВИ Лов или Хигх не задржавају позицију изнад 1, 0 дуже. За кратко време, две линије се чак заплећу око нулте марке, што сигнализује врло слаб тренд или спретно трговање у оба смера.
Разлика између индекса случајних шетњи и индекса просечног смера (АДКС)
Ова два показатеља изгледају прилично слично и, у ствари, прилично су слични. Просјечни индекс усмјерења (АДКС) састоји се од линија усмјереног кретања (ДИ + и ДИ-) које се крећу на врло сличне начине као РВИ Лов анд Хигх. АДКС је трећа линија на АДКС индикатору и показује јачину тренда. Очитавање изнад 25 година указује на снажан тренд.
Ограничења индекса случајних шетњи
РВИ је индикатор који заостаје. Он користи прошле податке у свом прорачуну и нема ништа суштински предиктивно о томе. Иако се индикатор може кретати изнад једног, што сигнализира снажан тренд, он се врло брзо може склизнути испод једног. Такође може прећи са слабог тренда на јак тренд са малим упозорењем од индикатора.
Чекање да се индикатор пређе изнад једног пре него што се тргује у том правцу понекад може довести до лошег уноса. Цена се већ неко време креће у том правцу и можда ће бити спремна да преокрене или уђе у поврате.
Индекс случајних ходова најбоље се користи заједно са анализом цена акције или другим облицима техничке анализе.
