Преглед садржаја
- Шта је МАЦД?
- Формула за МАЦД:
- Учење од МАЦД-а
- МАЦД вс релативна снага
- Ограничења МАЦД
- Додатни МАЦД ресурси
- Пример МАЦД кросовера
- Пример дивергенције
- Пример брзих успона или падова
Шта је просечна дивергенција конвергенције - МАЦД?
Кретање просјечне дивергенције конвергенције (МАЦД) је показатељ замаха који слиједи тренд који показује однос између два помична просјека цијене вриједносног папира. МАЦД се израчунава одузимањем експоненцијалног помичног просека (ЕМА) у 26 периода од ЕМА са 12 периода.
Резултат тог израчуна је МАЦД линија. Деветодневна ЕМА МАЦД-а названа "сигнална линија" се затим црта на врху МАЦД линије, која може функционирати као окидач за куповину и продају сигнала. Трговци могу купити безбедност када МАЦД пређе изнад своје сигналне линије и продати - или кратко - хартију од вредности када МАЦД пређе испод сигналне линије. Показатељи кретања просјечне конвергенције (МАЦД) могу се протумачити на више начина, али најчешћи су начини преласка, одступања и брзог пораста / пада.
Просечна дивергенција конвергенције - МАЦД
Формула за МАЦД:
Сігналы абмеркавання МАЦД = ЕМА са 12 периода - 26 периода ЕМА
МАЦД се израчунава одузимањем дугорочног ЕМА (26 периода) од краткорочног ЕМА (12 периода). Експоненцијални покретни просек (ЕМА) је врста покретног просека (МА) која даје већу тежину и значај најновијим тачкама података. Експоненцијални помични просјек се такође назива експоненцијално пондерирани просјек. Експоненцијално пондерирани покретни просјек знатно је више реагирао на недавне промјене цијена од једноставног покретног просјека (СМА), који примјењује једнаку тежину на сва запажања у наведеном периоду.
Кључне Такеаваис
- МАЦД се израчунава одузимањем 26-периодичне ЕМА од 12-периодне ЕМА.МАЦД покреће техничке сигнале када пређе изнад (да купи) или испод (да прода) своју сигналну линију. Брзина кросовера се такође узима као сигнал за тржиште је преоптерећено или преоптерећено.МАЦД помаже инвеститорима да схвате да ли биковски или медведји покрет цене јача или слаби.
Учење од МАЦД-а
МАЦД има позитивну вредност кад год је 12-периодична ЕМА (плава) изнад 26-периодичне ЕМА (црвена) и негативна вредност када је 12-периодна ЕМА испод 26-периодичне ЕМА. Што је више удаљени МАЦД изнад или испод његове основне линије, указује да растојање између две ЕМА расте. На следећем графикону можете видети како две ЕМА-е примењене на графикону цена одговарају МАЦД (плавом) прелазу изнад или испод његове основне црвене (црвене тачкице) на индикатору испод графикона цена.
МАЦД се често приказује хистограмом (види графикон доле) који графиконише удаљеност између МАЦД-а и његове сигналне линије. Ако је МАЦД изнад сигналне линије, хистограм ће бити изнад матичне линије МАЦД. Ако је МАЦД испод линије сигнала, хистограм ће бити испод матичне линије МАЦД-а. Трговци користе МАЦД-ов хистограм како би идентификовали када је волујски или медвјеђи замах.
МАЦД вс релативна снага
Показатељ релативне снаге (РСИ) има за циљ да назначи да ли се тржиште сматра преоптерећеним или претпродатим у односу на недавне нивое цијена. РСИ је осцилатор који израчунава просечне добитке и губитке у одређеном временском периоду; подразумевани временски период је 14 периода са вредностима ограниченим од 0 до 100.
МАЦД мери однос између две ЕМА, док РСИ мери промене цена у односу на недавне максимуме и падања цена. Ова два показатеља се често користе заједно како би аналитичарима пружили потпунију техничку слику тржишта.
Ови индикатори мере замах на тржишту, али, пошто мере различите факторе, понекад дају и супротне индикације. На пример, РСИ може показати очитавање изнад 70 током непрекидног временског периода, што указује да је тржиште прекомерно продужено на страни куповине у односу на недавне цене, док МАЦД каже да тржиште и даље расте у замаху куповине. Било који од показатеља може сигнализирати надолазећу промену тренда, показујући одступање од цене (цена се наставља више, док се индикатор окреће ниже, или обрнуто).
Ограничења МАЦД
Један од главних проблема са дивергенцијом је тај што често може сигнализирати могући преокрет, али тада се заправо не догоди стварни преокрет - он ствара лажну позитиву. Други проблем је што дивергенција не предвиђа све преокрете. Другим речима, предвиђа превише преокрета који се не дешавају и недовољне преокрете реалних цена.
„Лажно позитивна“ дивергенција се често дешава када се цена средства помера у страну, као што је у распону или у облику троугла који следи тренд. Успоравање момента - кретање у страну или успорено кретање - цене ће узроковати да се МАЦД одмакне од својих претходних крајности и гравитира ка нултим линијама чак и ако нема истинског преокрета.
Додатни МАЦД ресурси
Да ли сте заинтересовани да МАЦД користите за своје трговање? Провјерите наш властити темељни премаз МАЦД-а и Споттинг Тренд Реверсалс с МАЦД-ом за више информација.
Ако желите да сазнате више индикатора, Курс техничке анализе Инвестопедије пружа свеобухватан увод у ову тему. Научићете основне и напредне техничке анализе, вештине читања графикона, техничке показатеље које требате идентификовати и како искористити трендове цена у преко пет сати видео садржаја, вежби и интерактивног садржаја на захтев.
Пример МАЦД кросовера
Као што је приказано на следећем графикону, када МАЦД падне испод сигналне линије, то је медвјеђи сигнал који показује да је можда вријеме за продају. Супротно томе, када се МАЦД уздигне изнад сигналне линије, индикатор даје биковски сигнал, што наговештава да ће цена средства вероватно имати пораст. Неки трговци чекају потврђени прелаз изнад сигналне линије пре него што уђу у позицију да би умањили шансе да буду „лажни“ и прерано уђу у позицију.
Цроссовер је поузданији када је у складу са преовлађујућим трендом. Ако МАЦД пређе изнад своје сигналне линије након кратке корекције у оквиру дугорочног узлазног тренда, то се квалификује као биковска потврда.
Ако МАЦД пређе испод своје сигналне линије након кратког померања више у оквиру дугорочног тренда пада, трговци ће сматрати да је медвједа потврда.
Пример дивергенције
Када МАЦД формира максимуме или падове који се одвајају од одговарајућих максимала и најнижих цена, то се назива дивергенцијом. Биковска дивергенција се појављује када МАЦД формира два растућа дна која одговарају двама најнижим падима цене. Ово је валидан буллисх сигнал када је дугорочни тренд и даље позитиван. Неки трговци ће тражити биковске разлике, чак и када је дугорочни тренд негативан, јер могу сигнализирати промену тренда, иако је ова техника мање поуздана.
Када МАЦД формира низ од два падајућа максимума која одговарају двама растућим максимумима цене, формирана је медведска дивергенција. Медвједа дивергенција која се појављује током дугорочног медвјеђег тренда сматра се потврдом да ће се тренд вјероватно наставити. Неки трговци ће током дугорочних биковских трендова посматрати медвједе разлике, јер могу сигнализирати слабост у тренду. Међутим, није толико поуздан као медвједа одступања током медвјеђег тренда.
Пример брзих успона или падова
Када се МАЦД брзо повећава или пада (краћи курсни просек се одвлачи од дугорочног помичног просека), то је сигнал да је безбедност прекомерно купљена или препродата и да ће се ускоро вратити на нормалне нивое. Трговци ће често комбиновати ову анализу са индексом релативне снаге (РСИ) или другим техничким индикаторима да би верификовали преоптерећене или препродаване услове.
Није неуобичајено да инвеститори користе МАЦД-ов хистограм на исти начин на који могу користити и МАЦД. Позитивни или негативни кросоверзи, дивергенције и брзи успони или падови могу се препознати и на хистограму. Потребно је одређено искуство пре него што се одлучи која је најбоља у било којој ситуацији јер постоје временске разлике између сигнала на МАЦД-у и његовог хистограма.
