Шта је дериватни осцилатор?
Дериватни осцилатор је технички индикатор који примењује хистограм покретне просечне конвергенције-дивергенције (МАЦД) на двоструко изглађени индекс релативне снаге (РСИ) да би створио напреднију верзију РСИ индикатора.
Дериватни осцилатор је развила Цонстанце Бровн и објавила у књизи Тецхницал Аналисис фор Традинг Профессионал .
Кључне Такеаваис
- Дериватни осцилатор је разлика између двоструко изглађеног РСИ и СМА двоструко изглађеног РСИ. Дериватни осцилатор је често приказан као хистограм. Зеро-линијски кросовер је један од начина генерисања трговинских сигнала са индикатором. Дивергенција се такође може користити.
Разумевање деривативног осцилатора
Технички индикатор је напреднија верзија индекса релативне чврстоће (РСИ) која примењује принципе помичне просечне конвергенције и дивергенције (МАЦД) на двоструко глатки РСИ (ДС РСИ) индикатор. Индикатор се израчунава израчунавањем разлике између двоструко изглађеног РСИ-а и једноставног покретног просека (СМА) ДС РСИ-ја. Намера индикатора је да обезбеди тачније сигнале за куповину и продају у односу на стандардни РСИ прорачун.
МАЦД се добија одузимањем 12-периодичног експоненцијалног помичног просека (ЕМА) од 26 периода ЕМА. На овај начин се дериватни осцилатор користи МАЦД принципима, пошто се дериватни осцилатор потиче и одузимањем СМА од двоструко изглађеног РСИ-ја.
Индикатор се може користити у било којем временском оквиру.
Употреба деривата осцилатора
Дериватни осцилатор користи се на исти начин као и МАЦД хистограм. Позитивна очитања се сматрају биковским, негативна читања медвједа, а прелази изнад и испод нулте линије указују на потенцијалне могућности куповине и продаје. Трговци такође могу тражити одступање од цене хартија од вредности, што би могло бити показатељ надолазећег преокрета у преовлађујућем тренду. То се дешава када индикатор падне и цијена расте или кад падне цијена, а индикатор и даље расте.
Трговци би требали размотрити употребу деривативног осцилатора у комбинацији са другим облицима техничке анализе, као што су анализа цијена и графички обрасци.
Пример како се користи дериватни осцилатор
Следећи недељни графикон компаније Аппле Инц. (ААПЛ) садржи дериватни осцилатор на њему. Нуклеарни пресјеци су означени вертикалним линијама и стрелицама. Сигнали куповине и продаје појављују се крајем дана када се сигнал догоди или следећег отвореног.
ТрадингВиев
Индикатор производи бројне трговине, од којих неке трају само неколико недеља. Графикон показује да ова стратегија трговања може произвести и профитабилне и губитничке трансакције. Стратегија је најосјетљивија на велики број губитничких трговина када се цијена креће у страну, а дионица (или неко друго средство) нема смјер.
Варијација стратегије је куповина кад се индикатор укључи и продаја када се индикатор искључи, уместо да чекате да се пређе са нултом линијом. У овом примеру, индикатор је обојен зелено када се креће вишим, а црвени када се креће ниже. То омогућава раније улазне тачке на скупове и раније изласке током падова. Иако ова метода добро успева када цена прави велике промене и трендове, метода је склона многим лажним сигналима и губитку трговина, када је цена акција неуспешна или не-трендирајућа.
Разлика између деривативног осцилатора и стохастичког осцилатора
Стохастички осцилатор успоређује тренутну цену са распоном цена током дефинисаног периода. Ово указује да ли је акција или друга имовина јака или слаба у односу на њен недавни распон цена. Индикатор је везан између нуле и 100.
Упркос различитим прорачунима, стохастички осцилатор, РСИ и дериватни осцилатор обично ће се кретати у истом смеру, мада не тачно у исто време или са истим магнитудама.
Ограничења деривативног осцилатора
Дериватни осцилатор може произвести велики број трговинских сигнала, посебно током уских трговачких услова када је индикатор најосетљивији за давање лажних или губитничких сигнала.
Сигнали се такође могу појавити када је цена већ направила значајан помак у датом правцу. То може значити лоше темпиране уносе или изласке.
Индикатор делује на податке о прошлој цени. Нема ништа инхерентно предиктивно у вези с показатељем у његовом прорачуну.
