Шта је мјерило за корелацијске вриједности
Бенцхмарк за корелационе вредности је израз који се односи на референтну тачку или одређену референтну тачку, коју инвестициони фонд користи за мерење важних вредности корелације, као што је бета, која мери волатилност неке вредности на тржишту у целини или Р- квадрат, статистичка мера која показује колико одступања за зависну променљиву може да се објасни независном променљивом.
БРЕАКИНГ ДОВН Бенцхмарк за корелацијске вредности
Вриједности корелације за референтне вриједности су важне, јер показују у којој је мјери учинак датог фонда повезан са његовим тржиштем, користећи референтну вриједност као проки за тржиште. На пример, висока корелација са референтним вредностима фонда се обично сматра повољним за фонд ако њихова теза о инвестирању у потпуности следи референтну вредност.
Референтна вриједност за корелацијске вриједности овиси о инвестиционом мандату одређеног фонда. На пример, амерички капитални фонд са великим ограничењима вероватно ће користити С&П 500 као референтни ниво за корелационе вредности, док би канадски капитални фонд са великом капом могао да користи С&П / ТСКС композитни индекс као своју референтну вредност.
Коефицијент корелације је статистика која мјери колико је јака веза између двије варијабле.
Ако су распони вриједности између -1.0 и 1.0, корелација од -1.0 показује савршену негативну корелацију; корелација од 1.0 показује савршену позитивну корелацију. Корелација 0, 0 показује нулту или никакву везу између кретања две променљиве.
Зашто је мјерило за корелацијске вриједности важно
Свест о корелацији ваших улагања важно је знати како управљати ризиком одређеног портфеља. Ако је превише ваших улагања високо повезано, ако неко од њих пропадне, многи други или сви такође.
Корелација се заснива на односу између цена различитих средстава. Она мери колико је вероватно да ће се цена две имовине померати заједно, и то се чини од -1 до 1. На пример, ако обе имовине имају корелацију од 1, тада су у позитивној корелацији и премештаће се у правцу штедње, горе или доле, у сваком тренутку. Средства с негативном корелацијом, вриједности -1, крећу се у супротним смјеровима у сваком тренутку. Имовина са корелацијом од 0 креће се у истом смеру 50 одсто времена.
У правилу, сматра се да је опрезно да средства имају распон корелације између -0, 5 и око 0, 5, мада ће стварни бројеви воља варирати у зависности од толеранције инвеститора према ризику. На пример, инвеститори који спречавају ризик желеће што је мање могуће корелације.
