Стохастички осцилатор против индекса стохастичког момента: преглед
Стохастички осцилатор и индекс стохастичког момента (СМИ) су оба алата који се користе да назначе замах и да их финансијски трговци често користе како би разумели психолошку кризу и њихов однос са кретањем цена. Иако ова два алата нису сигурни начини за одређивање смерница цена, могу понудити кључни увид у јавно мњење у вези са акцијама, ЕТФ-ом или сектором.
Скоро сви трговци користе бар један од алата, али се разликују по томе што је осцилатор једноставнији алат и узима у обзир цену затварања одређеног периода, као што су дан или недеља. Супротно томе, СМИ користи више вредности, производећи средњу распона кретања цена између високог и ниског.
Кључне Такеаваис
- Оба стохастичка алата користе се за одређивање момента у било којем датом стању на тржишту. Стохастички осцилатор је једноставнији алат и показује смерни замах на основу цене затварања. Стохастички индекс тренутка момента, или СМИ, показује момент затварања и његов однос према средњем високом нивоу / низак распон за тај временски период.
Стохастички осцилатор
Стохастички осцилатор је технички показатељ замаха који се користи за поређење цене затварања са распоном цена током одређеног временског периода. Овај осцилатор је осетљив на флуктуације тржишне цене, мада ниво флуктуације индикатора може бити донекле ублажен променом временског периода који се мери.
Финансијски трговци користе и стохастички осцилатор и индекс стохастичког момента за процену тржишног замаха.
Теорија иза стохастичког осцилатора је прилично основна: Цена хартије од вредности се затвара на свом високом нивоу на тржишту са узлазним трендом, а слично се затвара на најнижој вредности на тржишту са силазним трендом.
Стохастички индекс момента
Стохастички индекс момента (СМИ) је рафиниранија верзија стохастичког осцилатора, који користи шири опсег вредности и има већу осетљивост на цене затварања.
СМИ се сматра усавршавањем стохастичког осцилатора. Он израчунава растојање тренутне цене затварања колико се односи на медијану високог / ниског распона цене. Виллиам Блау развио је СМИ у покушају да обезбеди поузданији индикатор, мање подложан лажним променама.
СМИ има нормалан распон вриједности између +100 и -100. Када је садашња цена затварања виша од средње, односно средње вредности високог / ниског распона, добијена вредност је позитивна. Када је тренутна цена затварања нижа од средње тачке високог / ниског распона, СМИ има негативну вредност.
Као и стохастички осцилатор, СМИ примарно користе трговци или аналитичари да назначе прекомерне куповине или препродаване услове на тржишту. Користи се помоћу индикатора јачине да би се показало да ли замах носи значајан притисак продаје или куповине. Трговци такође користе СМИ као општи индикатор тренда, интерпретирајући вредности изнад 40 као индикативне биковске трендове и негативне вредности веће од -40 као показујући медвјеђи тренд.
