Р-Скуаред вс прилагођени Р-Скуаред: преглед
Р-квадрат (Р2) и прилагођени Р-квадрат омогућавају инвеститору да измери вредност узајамног фонда према вредности референтне вредности. Инвеститори такође могу да користе овај обрачун за мерење свог портфеља према датом референтном нивоу.
Те вредности се крећу између 0 и 100. Изведена цифра не показује колико добро одређена група хартија од вредности ради, већ само мери колико су се приноси из удјела поравнали са мереним референтним вредностима.
Р-квадрат - познат и као коефицијент детерминираности - је алат за статистичку анализу који се користи да би се предвидио будући резултат инвестиције и колико је уско усклађен са једним мереним моделом.
Прилагођени Р-квадрат упоређује корелацију инвестиције са неколико измерених модела.
Р-квадрат
Р-квадрат не може да потврди да ли су предрасуде вредности коефицијента коефицијента и предвиђања. Такође не показује да ли је регресијски модел задовољавајући; може да прикаже лик Р-квадрата за добар модел или високу цифру Р-квадрата за модел који не одговара. Што је нижа вредност Р2, мање су две променљиве једна у другој. Резултати већи од 70% обично указују на то да портфељ пажљиво следи мерено мерило. Веће вредности Р-квадрата такође указују на поузданост бета очитања. Бета мери нестабилност хартије од вредности или портфеља.
Једна главна разлика између Р-квадрата и прилагођеног Р-квадрата је та што Р2 претпоставља сваку независну променљиву - референтну вредност - у моделу објашњава варијације зависне променљиве - узајамног фонда или портфеља. Даје проценат објашњене варијације као да све независне варијабле у моделу утичу на зависну варијаблу. У стварном свету такав однос један на један се ретко дешава. Прилагођени Р-квадрат, с друге стране, даје проценат варијације објасњен само оним независним променљивим који, у стварности, утичу на зависну променљиву.
Р-Скуаред се често користи са статистичким линеарним регресијама за предвиђање кретања цена акција, али то је само један од многих техничких показатеља које трговци треба да имају у свом арсеналу. Курс техничке анализе Инвестопедије пружа свеобухватан преглед техничких показатеља и образаца графикона са преко пет сати видео записа на захтев. Научићете све најпопуларније технике и како их користити на тржиштима у стварном животу како бисте максимизирали приносе прилагођене ризику.
Подешен Р-квадрат
Прилагођени Р-квадрат упоређује описну снагу регресијских модела - две или више променљивих - које укључују разноврстан број независних променљивих - познатих као предиктор. Сваки предиктор или независна варијабла, додата моделу повећава вредност Р-квадрата и никада је не смањује. Дакле, модел који укључује неколико предиктора вратит ће веће вриједности Р2 и може се чинити прикладнијим. Међутим, резултат је тога што укључује више појмова.
Прилагођени Р-квадрат надокнађује додавање променљивих и повећава се само ако нови предиктор побољшава модел изнад онога што би се добило вероватно. Супротно томе, смањиће се када предиктор побољша модел мање од онога што је случајно предвиђено.
Када се у статистичком моделу користи премало података, то се назива прекомерно уклапање. Прекомерно опремање може вратити неоправдану високу вредност Р-квадрата. Ова погрешна бројка може довести до смањене способности предвиђања резултата рада. Прилагођени Р-квадрат је модификована верзија Р2 за број предиктора у моделу. Прилагођени Р-квадрат може бити негативан, али није увек.
Док је вредност Р-квадрата између 0 и 100 и показује линеарни однос у узорку података чак и када не постоји основни однос, прилагођени Р-квадрат даје најбољу процену степена односа у основној популацији.
Да бисте приказали повезаност модела са Р-квадратом, изаберите модел са највишом границом. Међутим, најбољи и најлакши начин за упоређивање модела је одабир једног са мање подешеним Р-квадратом. Прилагођени Р-квадрат није типичан модел за поређење нелинеарних модела, већ уместо тога показује вишеструке линеарне регресије.
Кључне Такеаваис
- Једна главна разлика између Р-квадрата и прилагођеног Р-квадрата је та што Р-квадрат претпоставља да свака независна променљива у моделу објашњава варијације зависне променљиве. Р-квадрат не може да потврди да ли су предрасуде вредности коефицијента коефицијента и предвиђања. Прилагођени Р-квадрат је модификована верзија Р-квадрата за број предиктора у моделу.
