Врхунски стохастички осцилатор (ПСО) је технички индикатор заснован на стохастичком осцилатору Георге Ланеа. ПСО се разликује по томе што је нормализовано регистровање неутралних вредности на нули, што резултира већом осетљивошћу на недавна, краткорочна кретања цена.
Поред тога, ПСО се израчунава помоћу двоструког експоненцијалног покретног просека који ствара глаткији и равномернији одговор на тржишне промене. Слика 1 приказује како два стохастичка осцилатора различито реагирају на промјене на тржишту.
Историја ПСО
ПСО је први пут представио технички аналитичар Лее Леибфартх у броју часописа Техничка анализа залиха и робе за август 2008. године. Стохастички осцилатори се дуго користе како би се трговцима и инвеститорима помогло да идентификују подручја у којима су вероватне промене тренда. Леибфартх је развио ПСО како би искористио предности стандардног стохастичког осцилатора истовремено га побољшавши да постане реактивнији на тржишне активности. Резултат је бржи индикатор који пружа раније сигнале за потенцијалне промене тренда.
Израчунавање ПСО
Пре него што се позабавимо прорачунима ПСО, корисно је разумети логику стандардног стохастичког осцилатора. Класични стохастички осцилатор мери замах цене упоређујући тренутну цену инструмента за трговање са распоном цена одређеним у периоду трајања (број периода из којих се прикупљају подаци о ценама). На пример, ако је опсег између 60 и 70 УСД, а тренутна цена је 67, 50 УСД, тада је цена на 75% распона.
Циљ стохастичког осцилатора је утврдити где је цена и предвидети где се цена креће. То се постиже одређивањем да ли се ценовне границе приближавају својим максимумима или падовима. Када се цијене ближе максимумима бар, то указује на растуће тржиште. Супротно томе, када се цене ближе најнижим нивоима, то означава силазно тржиште. Основно израчунавање главне вредности стандардног стохастичког осцилатора (% К) је:
Сігналы абмеркавання % К = 100 × где: Ц = најновија цена затварања = период гледањаЛн = низак од н претходних барова ценаХн = највиша цена током истог н периода
Врхунски стохастички осцилатор нормализује стандардни стохастички осцилатор применом петокточног двоструког експоненцијалног изравнавања просека% К вредности, што резултира у симетричној скали од 1 до -1. Прорачун ПСО-а је:
Сігналы абмеркавання ПСО = експоненцијална вредност (С) + 1 експоненцијална вредност (С) −1 где је: С = 5-периодна двоструко глатка експоненцијална ЕМА ((% К − 50) ×.1)% К = 8-периодни стохастички осцилатор
( Напомена: ТрадеСтатион ЕасиЛангуаге код за премијерни стохастички осцилатор доступан је на ввв.ПоверЗонеТрадинг.цом. )
Тумачење ПСО
ПСО се појављује као кривудава линија са четири водоравне линије које представљају нивое прага. Ови нивои прага су прилагодљиви; то јест, корисникове нивое може мењати тако да се прилагоде индивидуалним стиловима трговања и инструментима. На слици 2 је приказан ПСО, који се појављује на под-графикону испод графикона цена, са четири различита нивоа прага.
Нивои прага су важни за индикатор, јер се могу користити за идентификацију подручја на којима се очекује преокрет на тржишту. Док се закривљена линија вијуга горе и доље, прелази изнад и испод нивоа прага. "Спољни" прагови, на самом врху и на дну, представљају крајности, или подручја која су преоптерећена (горња линија) или прекривена (доња линија). Када се ПСО помери изнад горњег или испод доњег, очекује се да се цена повуче.
"Унутрашњи" прагови су постављени близу нулте линије и могу се користити као прелазно подручје да се примете недостаци и краткорочни преокрети. Како се ПСО враћа из преоптерећених и препродатих подручја, цена има тенденцију убрзавања према нултој линији и уназад. Ово прелазно подручје (између унутрашњих прагова) може бити корисно у проналажењу краткорочних преокрета.
Трговање са ПСО
ПСО се може користити за предвиђање промјена у правцу тржишта. Уз могућност промене места где се појављују прагови, ПСО је прилагодљив различитим стиловима трговања. ПСО се лако могу уградити у стратегију контратендера јер се користи за идентификовање промена у смеру тржишта. Следеће су предложене употребе за ПСО, разумевајући да би сваки трговац или инвеститор морао да прилагоди индикатор према својим потребама.
Поставке спољног прага
Вањске поставке прага се формирају када ПСО пређе ван вањских граница, а затим се врати. Као што је раније поменуто, цена има тенденцију повлачења и затим повратка у претежно купљена или препродата подручја. Ово може пружити добру улазну тачку за:
- Идите дуго када ПСО пређе испод горњег прага (0, 9 у овом примеру) након што је већ прешао праг. Краткорочни преокрет може се догодити када се цена врати на територију екстремне прекупа. Крените мало када ПСО пређе преко доњег прага (-0, 9 у овом случају) након што је већ прешао доњи праг. Опет, може доћи до краткорочног преокрета јер цене још више гурају.
Постављање унутарњег прага
Постављање унутарњих прагова које се могу препознати када ПСО долази из вањских прагова и убрзава према средишњој (нултој) линији. Ово може пружити прилику за:
- Пређите дуго када ПСО долази из преоптерећених подручја (0.9 у овом случају) и пређе ниво унутрашњег прага (0.2 у овом примеру). За разлику од подешавања спољног прага, ПСО не мора поново да пређе ниво прага да би покренуо подешавање. Кратко се спустите када се ПСО врати из прерасле регије (-0, 9 на слици 3) до нивоа унутрашњег прага (у овом примеру -0.2). (Напомена: пример кратког прегледа није приказан на слици 3.)
Слика 3 приказује графикон са дугим подешавањима, користећи примере спољног и унутрашњег прага. За кратко трговање, логика се може преокренути. Имајте на уму да ПСО није стратегија, већ је показатељ који се може користити као део алата за трговце или инвеститоре. Као и код било којег алата за анализу тржишта, и овај показатељ мора бити оптимизиран како би одговарао стилу сваког трговца и жељеном инструменту трговања.
Доња граница
Класични стохастички осцилатор користи се од педесетих година прошлог века од трговаца и инвеститора како би предвидио подручја где тржиште може променити смер. Класични и врхунски стохастички осцилатор заснован је на кретању цена које се догађа унутар самог ценовног бара - било да се барови затварају ближе својим врхунцима или падовима - да би одредили којим путем иде тржиште. Врхунски стохастички осцилатор ствара глатки стохастик који брже реагује што може помоћи трговцима и инвеститорима да одреде подручја у којима су промене смера вероватније - пре него стандардне стохастичке - омогућава учесницима да ухвате већи део потеза.
