Презентација Том Брунија на Цхарт Суммиту 2019 била је фокусирана на ширину тржишта и на то како волимо да наш процес гледања на тему буде прилично једноставан. Иако је та презентација покривала бројне наше методе мерења интерног тржишта, у овом посту желимо да делимо неке статистике које смо извукли овог викенда и који помажу у пружању драгоценог контекста око скупа на тржишту од најнижих нивоа 24. децембра.
У табели испод приказани су главни амерички индекси које покривамо статистикама перформанси из важних тачака прегиба: најнижих нивоа у јануару 2018., максимума у септембру 2018. и најнижих нивоа 24. децембра.
Имамо и неке додатне статистике које су наведене као проценат испод 52-недељног нивоа и изнад 52-недељног минимума, дана од када су се ти догађаји догодили, да ли је дневно очитавање индекса релативне снаге у биковском или медведом распону и да ли су цене изнад њихов 200-дневни помични просек. Ступови на које за сада желимо обратити пажњу су прве три.
Алл Стар Цхартс
Протест из децембрских најнижих нивоа је жесток, са свих 27 индекса позитивних на средњем приносу од 17, 79%. Гледајући те статистике из само једног временског оквира, могло би се закључити да смо изашли из шуме и да су се залихе вратиле у рели моду… међутим, подршка до врха у јануару или септембру 2018. године говори о много другачијој причи. Само 2 од 27 индекса су изнад максималних нивоа у јануару 2018. године, са средњим приносом од -4, 56%.
Тржиште акција у биковима започиње када премаши њихов претходни врхунац, тако да док то не учинимо, ове статистике би се залагале за више „врућег нереда“ у распону трговања од било чега другог.
Још један важан корак из ове табеле је у бројевима перформанси. Гледајући спољне репове извођача можемо уочити трендове у којима желимо да учествујемо са дуге и кратке стране. Међу најбољима у оба временског периода су фактор раста и технолошки сектор, а фактор вредности знатно заостаје.
