Трговински системи се обично сматрају сложениим рачунарским програмима који захтевају огромне количине података да би се израчунали најбољи параметри за улазак и излазак. Али у трговини је често најбоље решење најједноставније. У ствари, један од најпознатијих трговачких система не захтева чак ни рачунар. Прочитајте даље док погледамо систем правила о недељним правилима и покажемо вам како овај једноставан систем може вам помоћи да профитирате од трговине.
Тренд који слиједи је добро познати концепт који стоји у основи многих успјешних система трговања. Вероватно је први такав систем био недељни правилник који је смислио Рицхард Донцхиан. Резултати испитивања овог система објављени су већ 1970. године, а утврђено је да је тада био најпрофитабилнији систем.
Донцхиан је назван "оцем модерних метода трговине робом", и први је управљао робним фондом који је био доступан широј јавности. Сматра се да је развио идеју о следењу трендова у 1950-има.
Стратегија
Правило седмичника у свом најједноставнијем облику купује се када цене досегну нови четворонедељни максимум и прода кад цене достигну нови најнижи четворонедељни минимум. Нови четворонедељни максимум значи да су цене премашиле највиши ниво који су достигле у последње четири недеље. Исто тако, нове четворонедељне нове ниске цене тргују се нижим него што је то било случај у претходне четири недеље. Овај систем је увек на тржишту, дугачак или кратак. Познат и као правило од четири недеље (4ВР), то је тачан систем који је дизајнирао и користио Донцхиан.
Ова стратегија ће досљедно бити на десној страни свих великих потеза на тржишту. Међутим, стратегија такође има низак проценат добитака. Проблем је што се већина тржишта креће у трећини времена. На неким тржиштима 4ВР можда има мање од 40% времена. Остале трговине су обично мали губици, који настају док се тржиште консолидује убрзаним акцијама о ценама.
Коришћење правила од четири недеље
Као пример 4ВР-а, можемо видети Гоогле (пре него што се поделио у различите класе деоница у 2014.) на слици 1. Ово показује типично добру дугу трговину. Када је достигнут нови максимум од четири недеље, ГООГ је купљен; продата је око 10 недеља касније када је постигла нови најнижи четворонедељни дно. Трговина је резултирала импресивним 18% -тним добитком. Проблем ове трговине је у томе што је у једном тренутку порастао за више од 30% и вратио скоро половину зараде пре него што је дао сигнал за продају.
Слика 1: Дневни графикон ГООГ-а који приказује сигнале правила од четири недеље
4ВР може подједнако добро функционирати и на краткој страни. На слици 2 видимо победничку трговину Голдман Сацхса. Ова трговина је такође резултирала победом већом од 18%. Али био је напредак чак 25% и затворен је након што је вратио значајан део зараде.
Слика 2: Дневни графикон ГС који приказује сигнале правила од четири недеље
Пречишћавање стратегије
Један од начина да се реши проблем предугог задржавања у трговини јесте промена правила изласка. Уместо да прате оригинални 4ВР да би изашли из неке позиције, трговци могу изаћи када се помиче просечни просек. На пример, примена 10-дневног помичног просека као излазних критеријума на трговини ГООГ приказаних на слици 1 повећала би профит од те трговине за око 25%. Изабран је 10-дневни помични просек јер је половина улазног сигнала (четири недеље је 20 трговачких дана), али било који временски период краћи од улазног сигнала може се користити.
Трендирање
Друга употреба 4ВР-а је као тренд тренд на укупном тржишту. За многе трговце може бити изазов да утврде да ли је тржиште на кратак рок буллисх или беарисх. Примјена 4ВР омогућава трговцима да објективно дефинирају тренд. Ако је најновији сигнал тржишта у оквиру овог система куповина, трговац може бити уверен да је тржиште у порасту. Заостали трендови се могу дефинисати као времена када је последњи 4ВР сигнал био распродаја; другим речима, тржиште је недавно остварило нови четворонедељни минимум него ново четворонедељно. Користећи 4ВР као филтер, трговац би тражио да 4ВР буде на сигналу пре куповине пре уласка у нове дуге позиције. Кратке позиције би се уносиле само кад тржиште продаје сигнал од 4ВР.
Проналажење дужих трендова
Овај свестрани систем се такође може применити за препознавање дугорочног тренда. То се може применити Дов теоријом, широко праћеним барометром здравља на тржишту. Аналитичари траже акцију у Дов Јонес Транспортатион Просеку да би потврдили смер индустријског просека Дов Јонес. Кад оба просека направе нове врхунце, ми смо на потврђеном тржишту бикова. Нови минимуми у оба просјека сигнализирају потврђено тржиште медвједа. Разлике између просјека доводе већину аналитичара до опреза око тренда.
Један проблем примене Дов теорије је тај да су правила субјективна, у зависности од тога како аналитичар дефинише нову високу или нову ниску. Могуће је да два вјештака гледају исте карте и не слажу се у сигналима. Примена 4ВР спречава ову могућност. Уместо да субјективно одређује нову високу или ниску вриједност, 4ВР унапред дефинише када се генерише сигнал и сви аналитичари који користе 4ВР доћи ће до истог закључка.
Доња граница
4ВР је одличан додатак било којем трговцу са алаткама. Сви трговци требали би размотрити прилагођавање 4ВР својим стиловима трговања. Имајте на уму да нема четири магије око четири недеље. Трговци могу одлучити да користе сигнале на основу краћих или дужих временских оквира. Улазни и излазни сигнали могу бити асиметрични, на пример унос на 4ВР сигналима, али излазак на нове две недеље. Као што је напоменуто, помични просеци се такође могу користити за генерисање излазних сигнала. 4ВР се може комбиновати са индикаторима, као што је индекс релативне снаге или просечна дивергенција покретне просечности, као филтер на тим сигналима. Могуће примене 4ВР-а ограничене су само маштом трговца, па мало експериментирајте и откријте који систем даје најбоље резултате за вас.
