Шта је оцена изложености?
Оцјена изложености је поступак који се користи за израчунавање изложености ризику у уговору о реосигурању. Испитује се губитак портфеља сличних, али не идентичних ризика како би се утврдили потенцијални губици клијента. Овај поступак се обично покрене ако је реосигуравач нема довољно историје веродостојних захтева од осигураника у питању.
Оцјена изложености један је од два израчуна ризика који се користе у индустрији осигурања - други је метода оцјењивања искуства.
Кључне Такеаваис
- Оцјена изложености је поступак који се користи за израчунавање изложености ризику у уговору о реосигурању. Искуство губитка портфеља сличних, али не идентичних ризика, процјењује се ради процјене потенцијалних губитака клијента. Ова метода се често користи када реосигуравач нема довољно веродостојне историје штета од осигураника о којој је реч. Претпоставка је да ће ризици у сличним ризичним групама показати слична искуства са губицима.
Разумевање оцене изложености
Реосигурање уговора је осигурање које једно осигуравајуће друштво купује од другог. Уговор између осигуравајуће компаније за цедентирање и реосигуратеља саставља уговор који је сагласан да у одређеном временском периоду прихвати ризике унапред дефинисане класе полиса.
Приликом развоја цене уговора о реосигурању, реосигураватељ мора проценити вероватноћу да губитак премаши износ штете који је задржала фирма која преноси цензус. Понекад осигураватељи могу да закључе вишак уговора о реосигурању губитка, у којем се реосигураватељ слаже да ће платити губитке изнад одређеног износа који је задржао цедент. Прекомерни уговори о губицима могу такође надокнадити штету за коју је реосигуравач одговоран.
У сваком случају, оба уговора о реосигурању захтевају од реосигуравача да процени учесталост и озбиљност потраживања, стварајући општи профил ризика на који могу упућивати приликом одређивања цене уговора.
Осигуравајуће компаније пажљиво прате потраживања и губитке који потичу из полиса које подузимају како би утврдили да ли су одређене класе осигураника склоније захтевима, па су стога ризичније осигурати.
Користећи или оцјену изложености или оцјену искуства, реосигуравач ће одредити њихов хоризонт ризика до награде. Реосигуратељи често користе рејтинг изложености када компанија нема довољно историјских података за развој рејтинг искуства. Излагање је такође корисно када се вероватноћа да ће се догодити одређени губитак сматра ниском.
Начин оцјене изложености
Рејтинг изложености ствара се испитивањем губитка портфеља сличних, али не идентичних ризика. Претпоставка је да ће ризици у сличним ризичним групама показати слична искуства с губицима.
Резултат оцене изложености је процена очекиваних губитака које компанија може очекивати да доживи за одређени догађај. Метода изражава губитак у проценту од износа осигуране вредности.
Подаци ће генерисати криву изложености. Како се крећете дуж криве, кумулативни губитак, као проценат осигуране вредности, приближава се 100 посто. Рејтинг изложености омогућава реосигуравачу да испита озбиљност губитака у слојевима, а на крају ће омогућити реосигуравачу да постави цене за ризике за које се процењује да ће пасти у сваки од различитих слојева.
Рутх Салзманн је развила метод оцењивања изложености 1970-их када је писала о односу између губитака од пожара власника кућа и одговарајућег износа осигурања. Структура цена коју је развила постала је позната као Салзманове кривуље.
Оцена изложености према оцени искуства
Оцене изложености разликују се од оцена искуства по томе што не захтевају да реосигуравач има директно историјско искуство са специфичним ризиком.
Рејтинг осигуравајући осигураватељ ће прегледати историјске податке о губицима које је њихова компанија доживела у вези са одређеним ризичним догађајем. На пример, реосигураватељ може да размотри вредност потраживања која су покрила због земљотреса у одређеној регији. Реосигуравач ће користити своје историјско искуство и прилагодиће историјске податке о губицима за процену будућих губитака истом специфичном ризику.
Ограничења оцјене изложености
Један недостатак методе оцењивања изложености је тај што ствара зону у сваком слоју у којој се губици приближавају, али не достижу и следећи ниво задржавања. Реосигуратељи могу да користе табелу расподјеле да би поставили стопу за доње границе слоја.
Додатни недостатак је што реосигуравач мора доделити висок степен веродостојности изворима података који нису његови. Да би одредио своју изложеност ризику, мора зависити од података добијених од других осигуравача и бонитетних система трећих страна. Из тог разлога, метода оцењивања искуства може бити преферирани приступ.
