Шта је Цопула
Копула (или теорија вјероватноће) је статистичка мјера која представља мултиваријантну једнолику расподјелу, која испитује повезаност или овисност између многих варијабли. Иако је статистички израчун копуле развијен 1957, он се није примјењивао на финансијским тржиштима и финансијама тек крајем 1990-их.
БРЕАКИНГ ДОВН Цопула
Латински за "везу" или "кравата", копуле су математичко средство које се користи у финансијама како би се утврдило адекватност економског капитала, тржишни ризик, кредитни ризик и оперативни ризик. Међузависност приноса два или више средстава обично се израчунава коефицијентом корелације. Међутим, корелација добро функционише само са нормалном дистрибуцијом, док су дистрибуције на финансијским тржиштима често нормалне природе. Копула је, дакле, примењена у областима финансија, као што су цене опција и ризична вредност портфеља да би се решавале искривљене или асиметричне дистрибуције.
Теорија опција, посебно цена опција, високо је специјализовано подручје финансија. Мултиваријантне опције се широко користе када постоји потреба да се истовремено заштите од великог броја ризика; као на пример када је изложено неколико валута. Цијене корпе опција није једноставан задатак. Напредак у симулацијским методама и функцијама копуле у Монте Царлу нуде побољшање у цени двостраних потенцијалних захтева, као што су деривати са уграђеним опцијама.
