Шта је актуарски ризик?
Актуарски ризик односи се на ризик да актуери претпоставки имплементирају у моделе који се користе за одређивање цена специфичних полица осигурања могу се показати нетачним или погрешним. Могуће претпоставке укључују учесталост губитака, тежину губитака и корелацију губитака између уговора. Актуарски ризик је такође познат као "ризик осигурања".
Кључне Такеаваис
- Актуарски ризик испитује могућност да актуари претпоставки уграђени у моделе који се користе за одређивање цена специфичних полица осигурања не успеју. Ниво актуарског ризика пропорционалан је поузданости претпоставки примењених у моделима цена које осигуравајуће компаније користе при одређивању премије. Актуари користе табеле животног периода, које приказују стопе смртности одређене популације појединаца током одређеног периода, и користе кохортне табеле живота, које приказују укупне стопе смртности за укупни животни век одређене популације.
Разумевање актуарског ризика
Ниво актуарског ризика директно је пропорционалан поузданости претпоставки имплементираних у моделе одређивања цијена које осигуравајућа друштва користе за одређивање премије.
Живот носи много ризика. Власник куће суочава се са потенцијалима за варијације повезане са могућношћу економског губитка проузрокованог кућним пожаром. Возач се суочава с потенцијалним економским губитком ако је његов аутомобил оштећен. Суочава се са још већом одштетом ако у саобраћајној несрећи повреди трећу особу за коју је одговоран. Главни елемент актуарског посла укључује предвиђање учесталости и озбиљности ових ризика јер се односе на финансијску одговорност за ризике које је осигуратељ преузео у уговору о осигурању.
Различити модели предвиђања
Актуари користе различите врсте модела предвиђања за процену нивоа ризика. Ови модели предвиђања заснивају се на претпоставкама које имају за циљ да одражавају стварни живот, што је од пресудне важности за цене свих врста осигурања. Недостаци у претпоставкама модела могу довести до премијум цене. У најгорем сценарију, актуар може потценити учесталост догађаја. Неуспјешни инциденти узроковат ће пораст учесталости исплате, што би могло бити банкрот осигуратеља.
Табеле живота се могу заснивати на историјским записима, који често потцењују смртност деце, у поређењу са регионима који имају супериорне податке.
Актуарске табеле ризика и живота
Табеле живота су међу најчешћим моделима процене ризика. Ови уређаји се обично користе у сврху одређивања цена животних осигурања. Табеле живота настоје да прогнозирају вероватноћу да ће појединац умрети пре свог следећег рођендана. Следеће две врсте табела живота доминирају актуарским наукама:
- Табела периода живота: Ова табела приказује стопе смртности дате популације појединаца током одређеног и уског временског периода. Табела живота кохорте: Ова табела приказује укупне стопе смртности за укупни животни век одређене популације. Понекад се назива „табела живота генерација“, ово средство претпоставља да су појединци у одређеној популацији рођени у истом временском интервалу. Ове табеле се најчешће користе јер могу предвидјети будуће промјене стопе смртности у одређеној популацији и могу анализирати обрасце стопе смртности током времена.
