Трговци могу да искористе скокове волатилности на тржишту капитала, попут дивљих промена цена које су виђене у фебруару и децембру прошле године, коришћењем фондова којима се тргује на берзи (ЕТФ) који у широкој мери прате индекс нестановитности Цхицаго Боард Оптионс (ЦБОЕ) (ВИКС). ВИКС, којег многи трговци називају "мјера страха", представља очекивање берзе од 30-дневне волатилности која гледа у будућност.
ЕТФ-ови повезани са волатилношћу могу такође користити они који желе да скрате тржиште, јер ВИКС обично има обрнут однос према С&П 500 индексу. Према подацима које је изнео ЦБОЕ, ВИКС се креће у супротном смеру од С&П 500, око 80% времена.
ВИКС је пао са отвореног ка затварању 13 узастопних трговања, пре него што се у среду скромно опоравио. Аналитичари Беспоке Инвестмент Групе примијетили су да је средњи једнонедељни напредак С&П 500 након пада ВИКС-а на најмање 10 правих сесија негативан, према недавном чланку Блоомберга.
Учесници на тржишту који виде повећану волатилност у кратком року враћају се уз одговарајући пад цена акција, додају ова три ВИКС ЕТФ-а на своју листу праћења. Уз сва три фонда који су кључни за техничку подршку, можда је сада прилика да се кладимо против наставка јануарског напада.
иПатх С&П 500 ВИКС СТ Футурес ЕТН (ВКСКС)
Направљен 2009. године, иПатх С&П 500 ВИКС СТ Футурес ЕТН (ВКСКС) настоји пратити С&П 500 ВИКС индекс краткорочних будућности. Темељни индекс пружа изложеност ЦБОЕ индексу нестабилности са просечном месечном рочношћу. ВКСКС има 0, 02% просецни и просечни дневни обим долара од преко 1, 7 милијарди УСД, што га чини погодним инструментом и за дневне и за свинг трговце. Од 18. јануара 2019. фонд, који наплаћује накнаду за управљање од 0, 89% и има нето имовину од 888, 45 милиона УСД, до данас је пао за скоро 20% до када се волатилност смањила у новој години. Трговци би требали напоменути да ће овај ЕТН бити позван 30. јануара 2019. године.
ВКСКС је кретао стално ниже између априла и септембра, пре него што је порастао за 83% у четвртом тромјесечју. ЕТН се недавно вратио на ниво од 38 УСД, где је пронашао подршку горње тренд-линије широког симетричног троугластог обрасца. Трговци који се одлуче на дужи период требали би размотрити резервацију профита на корак уназад до нивоа у децембру и позиционирати стоп-лосс налог мало испод 200-дневног једноставног покретног просека (СМА).
ПроСхарес Ултра ВИКС краткорочни Футурес ЕТФ (УВКСИ)
ПроСхарес Ултра ВИКС краткорочни Футурес ЕТФ (УВКСИ), са имовином од 206, 16 милиона долара под управљањем (АУМ) и лансиран 2011. године, има за циљ да обезбеди један и по пута дневну изложеност индексу краткорочних будућности С&П 500 ВИКС, која се састоји од ВИКС футурес позиција првог и другог месеца са просечном пондером од једног месеца. Чврсти распон и велика ликвидност чине ЕТФ идеалним за трговце, мада његов скупи омјер трошкова од 1, 90% може умањити профит за дугорочнија задржавања. УВКСИ је смањен за 28, 72% у години од 18. јануара 2019. године.
ЕТФ је привремено наставио више након што се у децембру на љествици појавио сигнал „златни крст“. Међутим, од тада се фонд повукао на подручје вероватне трговине. Прице проналази улазак у подршку са силазном линијом која се протеже почетком априла 2018. и 200-дневним СМА на $ 59. Краткорочна линија узлазног тренда која повезује неколико љуљачких низа додаје додатну подршку од које се може догодити преокрет наопако. Они који купују по тренутним ценама требало би да поставе налог за заузимање профита близу 90 долара, где би фонд могао да наиђе на отпор децембарског замаха. Размислите о томе да се зауставите испод широког дана децембра 4, како бисте заштитили капитал за трговање.
ВелоцитиСхарес Даили 2к ВИКС Краткорочни ЕТН (ТВИКС)
Формиран 2010. године, ВелоцитиСхарес Даили 2к ВИКС краткорочни ЕТН (ТВИКС) покушава два пута дневно копирати перформансе С&П 500 ВИКС индекса краткорочних будућности - истог референтног стандарда који се користи за УВКСИ. Преко 14 милиона акција свакодневно мења руке, што трговцима који желе уједначенију опкладу даје велику ликвидност да ће се волатилност вратити на тржиште акција. Трговци морају бити свјесни да је издавач фонда, Цредит Суиссе Гроуп АГ (ЦС), могао зауставити трговање ТВИКС-ом ако не може ефикасно заштитити своју позицију. Од 18. јануара 2019. године, ЕТН са коефицијентом трошкова од 1, 65% и АУМ-ом од 475, 68 милиона УСД вратио је -35, 92% ИТД.
ТВИКС-ов графикон приказује сличну акцију са ценама горе поменутим. Иако се цена акција ТВИКС-а тргује испод 200-дневног СМА, она проналази значајну подршку од више трендовских линија на нивоу од 45 долара. Конзервативни трговци могу одлучити да сачекају да се штампа биковски преокренути облик свећњака, као што је чекић или пробијајућа линија, пре него што изврше трговину. Размислите о коришћењу стопе од 10 УСД и циљаног профита од 35 УСД, који нуди повољан омјер ризика и награде од 1: 3, 5 (10 УСД: 35 УСД).
СтоцкЦхартс.цом
