Шта је однос волатилности
Коефицијент нестабилности је техничка мјера која се користи за идентификацију образаца цијена и кретања. У техничкој анализи користи истински распон да би добио разумевање како се цена безбедности креће текућег дана у поређењу с њеном претходном променљивошћу.
БРЕАКИНГ ДОВН Однос волатилности
Коефицијент нестабилности је мјера која помаже инвеститорима да прате волатилност цијене дионица. То је један од неколико техничких показатеља усмерених на нестабилност. Опћенито, стандардна девијација је обично једна од најчешћих мјера која се користи за праћење волатилности. Стандардна девијација је основа за неколико техничких канала, укључујући Боллингер појасеве. Технички аналитичари користе свеобухватне канале различитих коверти за идентификацију распона цена и нестабилности који помажу да доведу до трговања. Историјска волатилност је такође друга уобичајена трендна линија која се може користити за праћење волатилности.
Коефицијент нестабилности развијен је тако да допринесе анализи нестабилности цијена. Израчуни коефицијента волатилности и волатилности широм индустрије могу варирати. За техничку анализу, Јацк Сцхвагер познат је по томе што је у својој књизи „Техничка анализа“ увео концепт односа нестабилности.
Израчунавање коефицијента волатилности
Сцхвагерова методологија за израчун коефицијента волатилности темељи се на концепту истинског распона који је развио и увео Веллес Вилдер, али има неколико итерација. Сцхвагер израчунава однос волатилности из следећег:
Сігналы абмеркавання ВР = АТРТТР где је: ВР = Однос волатилностиТТР = Данашњи истински опсегДневни истински опсег = Мак-МинМак = Данашњи високи, Јучерашњи ЦлосеМин = Данас је најнижи, Јучерашњи затворАТР = Просечан истински опсег протеклог периода од Н-дана
Остале итерације коефицијента волатилности могу обухватати следеће:
Сігналы абмеркавання ВР = АТР∣ТТР∣ где: | ТТР | = Апсолутна вредност МакАбсолуте вредности Мак = ТХ − ТЛ, ТХ − ИЦ, ИЦ − ТЛТХ = Данашњи ХигхТЛ = данашњи ЛовИЦ = јучерашњи затвор
Сігналы абмеркавання ВР = ЕМА∣ТТР∣ где је: ЕМА = експоненцијални помични просек правог распона протеклог Н-дневног периода
Сигнали коефицијента нестабилности
Инвеститори и трговци ће имати своје механизме за праћење и откривање образаца из омјера волатилности. Тај се однос обично црта као једна линија на техничком графикону било као прекривач или у сопственом прозору приказа.
Већи омјер волатилности сигнализираће значајну нестабилност цијена у текућем дану трговања. Опћенито, волатилност може бити сигнал поремећаја или развоја који утјечу на цијену вриједносног папира. Због тога висока волатилност може довести до новог тренда цене хартија од вредности било у позитивном или негативном смеру. Трговци прате волатилност и омјер волатилности заједно са осталим обрасцима трговања како би потврдили сигнал трговања за улагање.
