Шта је стохастичко моделирање?
Стохастичко моделирање је облик финансијског модела који се користи за доношење одлука о инвестирању. Ова врста моделирања предвиђа вероватноћу различитих исхода под различитим условима, користећи случајне променљиве.
Стохастичко моделирање представља податке и предвиђа исходе који рачунају на одређене нивое непредвидивости или случајности. Компаније у многим индустријама могу да користе стохастичко моделирање да би побољшале своју пословну праксу и повећале профитабилност. У сектору финансијских услуга, планери, аналитичари и руководиоци портфеља користе стохастичко моделирање како би управљали својом имовином и обавезама и оптимизирали свој портфељ.
Разумевање стохастичког моделирања: Константно у односу на променљиво
Да бисмо разумели концепт стохастичког моделирања, помаже да га упоредимо са његовим супротним, детерминираним моделирањем.
Детерминистичко моделирање даје сталне резултате
Детерминистичко моделирање даје исте тачне резултате за одређени скуп улаза, без обзира колико пута поново израчунали модел. Овде су позната математичка својства. Ниједан од њих није случајан, а постоји само један низ одређених вредности и само један одговор или решење проблема. Код детерминистичког модела, несигурни фактори су ван модела.
Стохастичко моделирање даје променљиве резултате
Стохастичко моделирање је, с друге стране, инхерентно случајно, а несигурни фактори су уграђени у модел. Модел даје много одговора, процена и резултата - попут додавања варијабли сложеном математичком проблему - да бисте видели њихове различите ефекте на решење. Исти поступак се затим понавља више пута у разним сценаријима.
Ко користи стохастичко моделирање?
Стохастичко моделирање се користи у разним индустријама широм света. Индустрија осигурања, на пример, у великој мери се ослања на стохастичко моделирање да би предвидјела како ће биланси стања предузећа изгледати у датом тренутку у будућности. Остали сектори, индустрије и дисциплине које зависе од стохастичког моделирања укључују улагање у акције, статистику, лингвистику, биологију и квантну физику.
Стохастички модел садржи случајне варијабле да би се произвели различити исходи под различитим условима.
Пример стохастичког моделирања у финансијским услугама
Како се користи у инвестиционој индустрији
Стохастички модели улагања покушавају да прогнозирају разлике у ценама, приносу имовине (РОА) и класи имовине - попут обвезница и акција - током времена. Монте Царло симулација је један пример стохастичког модела; може да симулира како портфељ може да функционише на основу расподеле вероватноће појединачних приноса акција. Стохастички модели улагања могу бити појединачни или мулти-имовински модели, и могу се користити за финансијско планирање, за оптимизацију управљања имовином и обавезама (АЛМ) или расподелу имовине; они се такође користе за актуарски рад.
Кључни алат у доношењу финансијских одлука
Значај стохастичког моделирања у финансијама је опсежан и далекосежан. При избору инвестиционих средстава од пресудног је значаја да се виде разни исходи под вишеструким факторима и условима. У неким индустријама, успех или пропаст компаније може чак да зависи од тога.
У свету који се стално мења, нове променљиве могу да уђу у игру у било ком тренутку, што би могло да утиче на одлуке берача залиха. Стога финансијски стручњаци често стохастичким моделима управљају стотинама или чак хиљадама пута, што пружа бројна потенцијална решења која помажу усмеравању доношења одлука.
