Доследан и одлучан начин уласка на тржиште може се постићи дефинисањем прецизних правила уласка у трговину. Многи трговци могу се сматрати природно превише конзервативним или агресивним када је у питању улазак у трговину. Они који су превише конзервативни могу завршити седећи уз бок док чекају на више нивоа потврде, што пракса која обично доводи до недостатка посла уопште. Супротно томе, агресивни трговци могу скочити у било којој шанси да дођу на тржиште, понекад и без ваљаног разлога осим жеље да тргују. То, наравно, често доводи до губитка трговине. Сви трговци, било да су конзервативни, агресивни или негде у средини, могу имати користи од коришћења трговинских окидача и трговинских филтера за утврђивање одлучних уноса.
Траде Филтерс
Трговински филтри идентификују услове постављања који претходе уласку у трговину и зато се морају догодити пре покретања трговине. Трговински филтери се могу сматрати "сигурношћу" покретача трговине. Када се испуне сви услови за трговинске филтере, сигурност се искључује и активирач трговине постаје активан. Трговински филтри могу да садрже различите факторе, од доба дана до локације цене. На пример, трговински филтри за графикон на слици 1 укључују:
- Вријеме је између 9:30 и 13:00 ЕСТА цијена бар се затворила изнад помичних просјека од 20 раздобља и 50 раздобља. Помични просјек у 20 раздобља (плави) је изнад помичног просјека од 50 раздобља (љубичасто)
Сви ови услови филтрирања за трговину постају тачни на траци од 9:30, пружајући подешавање за активирање трговинског окидача. Трговински филтери дефинишу идеалне тржишне услове за покретање трговине. Ти се филтери често успостављају посматрањем и поновним тестирањем. На пример, трговац је можда развио систем трговања који добро ради ујутро, али има незадовољавајуће перформансе после подне. Трговац би тада могао да користи временски филтер да ограничи уносе трговине на одређено време; у овом случају између 9:30 и 13:00 ЕСТ.
Важно разматрање при избору трговинских филтера није ограничавање „степена слободе“ у трговинском плану. Другим речима, превише филтера може створити статистички невероватну поставку трговања која би ретко, ако икад, била тачна. Ово увелико ограничава могућност да трговачки план буде робустан, доследан и профитабилан. То је ситуација у којој се нашао претерано конзервативни трговац: суштински филтрира већину могућности трговања.
Један од разлога зашто трговци могу превише филтрирати трговински план је тај што покушавају елиминисати све изгубљене трансакције након обављања историјског тестирања. Бацктестинг се односи на тестирање трговинског плана или идеје на историјским подацима како бисте утврдили да ли би идеја могла бити профитабилна у трговању у стварном животу. Иако је бацктестинг драгоцено средство за развој профитабилних система, може се злоупотребити, посебно у случају одређивања начина за избегавање сваког (или већине) изгубљених трговина. Ово је облик уклапања у криве, који манипулише условима трговања како би се најбоље показали историјски подаци, истовремено стварајући нереалан систем који у стварном животу има лоше резултате. Када одређују трговинске филтере, трговци би требали тежити стварању филтера који ће бити од користи систему у цјелини - а не за одређену трговину или два.
Након што су испуњени услови филтрирања за трговину, трговци пазе на појаву трговинског окидача за покретање уноса у трговину. Слика 2 приказује ово основно напредовање.
Трговачки окидачи
Окидачи трговине могу се сматрати линијом у песку која тачно дефинише када ће се трговина унети. За разлику од трговачких филтера који могу садржавати различите факторе, трговински окидачи кажу трговцу тачно када да делује. Трговачки окидачи требају бити апсолутно објективни и јасно дефинисани у плану трговања. Не би требало бити простора за двосмисленост. На пример, „пређите дуго када се помични просечни крос“ може даље дефинисати са „након што су испуњени сви трговински филтери, унесите дугачку позицију након што цена буде за једно откуцавање изнад највишег нивоа претходне траке“. То пружа линију у песку коју морамо прецизно одредити. Сви трговински филтери требали би бити истинити како би активирање трговине ступило на снагу.
На слици 1 видимо да је црта у песку нацртана након што су испуњени сви трговински филтери: време је између 9:30 и 13:00 ЕСТ; бар се затворио изнад помичних просјека од 20 и 50 година; а помични просек за 20 периода је изнад помичног просека за 50 периода. Покретач се тада активира када филтри за трговину постану тачни. На траци од 9:30 сви филтри су постали тачни. Окидач се дешава када цена досегне један крпељ изнад врха од 9:30. Цена достиже овај окидач, тако да ће се започети дуга трговина по наведеној цени. Тачна врста наруџбе зависила би од трговца. Трговац системом, на пример, може дати стоп-налог да купи како би прецизирао тачну цену у уносу трговине. С друге стране, дискрециони трговац може дати тржишно наређење да уђе у трговину по најповољнијој доступној цени.
Трговински окидачи могу се заснивати на различитим условима, од вредности индикатора до преласка прага цена, као што су ниво подршке или отпора. Многи трговци користе алате за техничку анализу, као што су индикатори, за дефинисање поставки велике вероватноће на тржишту. Показатељи могу пружити објективни унос трговине јер се прецизни прагови могу лако утврдити. Примери укључују појаве попут „уђите у дугу позицију када 5, 3 стохастика достигне ниво од 30;“ или "унесите кратку позицију када просечни истински опсег достигне ниво од 0, 5." Филтри би обезбедили постављање за ове трговине; нивои индикатора би обезбедили окидач.
Важан аспект трговинских покретача је да они морају бити једноставни да би били делотворни. Превише трговинских окидача или превише компликованих окидача може постати оптерећујуће и отежати имплементацију система. Ово такође може довести до честих грешака у трговини јер се трговци збуњују око сопственог система. Трговачки окидачи су као изјава компаније о мисији: требало би да буду довољно јасни да се могу лако читати из меморије. Окидачи би требали бити објективни и лако препознатљиви тако да не може бити питања да ли је окидач испуњен или не.
Доња граница
Трговински филтри омогућавају трговцима да дефинишу услове који су повољни за улазак на тржишне позиције. Ови трговински филтери омогућавају подешавање. Трговачки окидачи су линија у песку - праг који, једном испуњен, "покреће" трговинску прилику. Разумевање како се користе и трговински филтри и трговински окидачи могу помоћи трговцима да пронађу и дефинишу профитабилне трговинске поставке. (За додатно читање погледајте: Који сте трговац? )
