Поновно тестирање је кључна компонента ефикасног развоја трговинског система. То се постиже реконструкцијом, историјским подацима, обрта који би се догодили у прошлости користећи правила дефинисана датој стратегијом. Резултат нуди статистику за процену ефикасности стратегије.
Основна теорија је да ће свака стратегија која је добро функционисала у прошлости вероватно функционисати добро у будућности, и обрнуто, свака стратегија која је у прошлости лоше функционисала, вероватно ће у будућности радити лоше. Овај чланак говори о томе које се апликације користе за тестирање, какве се податке добијају и како их користити.
Како поново тестирати стратегију трговања помоћу података и алата
Поновно тестирање може пружити пуно корисних статистичких повратних информација о датом систему. Неке универзалне статистике о бацктестингу укључују:
- Нето добитак или губитак: Нето проценат добијених или изгубљених мера нестабилности: Просечни максимални проценти нагоре и нагоре : Проценат просечног добитка и просечног губитка, просечни посећени бар Изложеност: Проценат уложеног капитала (или изложеног тржишту) Коефицијенти: Коефицијент добитка и губитака Годишњи принос: Проценат поврата током године Донос прилагођен ризику: Проценат приноса као функција ризика
Софтвер за повратно тестирање
Софтвер за бацктестинг обично има два важна екрана. Прво омогућава трговцу да прилагоди поставке за поновни тестирање. Ове прилагодбе укључују све, од временског периода до трошкова провизије. Ево примера таквог екрана у АмиБрокеру:
Други екран је стварни извештај о резултатима бацктестинга. Овде можете пронаћи горе поменуте статистике. Ево још једног примера овог екрана у АмиБрокеру:
Уопштено, већина софтвера за трговање садржи сличне елементе. Неки софтвер врхунског софтвера укључују и додатне функције за аутоматско одређивање величине, оптимизацију и друге напредније функције.
10 правила за повратно тестирање стратегија трговања
Много је фактора на које треба обратити пажњу када трговци подупиру стратегије трговања. Ево листе најважнијих ствари које морате запамтити док вршите поновно тестирање:
- Узмите у обзир широке тржишне трендове у временском оквиру за који је тестирана одређена стратегија. На пример, ако је стратегија била поново тестирана од 1999. до 2000. године, она можда неће успети на медведом тржишту. Често је добра идеја да се током дугог временског периода обухвата неколико различитих врста тржишних услова. Узмите у обзир свемир у коме се десило бацктестинг. На пример, ако се систем широког тржишта тестира са свемиром који се састоји од техничких залиха, можда неће успети у различитим секторима. Као опште правило, ако је стратегија усмерена на одређени жанр дионица, ограничите свемир на тај жанр; у свим осталим случајевима одржавајте велики свемир за потребе тестирања. Мере непостојаности изузетно су важне за разматрање у развоју трговинског система. Ово се посебно односи на рачуне с полугом који су подвргнути позивима на маржу ако њихов капитал падне испод одређене тачке. Трговци би требало да настоје да задрже ниску волатилност да би умањили ризик и омогућили лакши прелазак у одређену залиху и ван ње. Просечан број задржаних барова такође је веома важно да се надгледа приликом развоја трговинског система. Иако већина софтвера за бацктестинг укључује трошкове провизије у коначним прорачунима, то не значи да треба занемарити ову статистику. Ако је могуће, повећање просечног броја задржаних барова може смањити трошкове провизије и побољшати ваш укупан поврат. Излагање је мач с два оштрица. Повећана изложеност може довести до већег профита или већих губитака, док смањена изложеност значи ниже профите или мање губитке. Уопштено, добра је идеја задржати изложеност испод 70% како би се смањио ризик и омогућио лакши прелазак у и ван одређеног стања. Статистика просечног добитка / губитка, у комбинацији са односом добитка и губитка, може бити корисна за одређивање оптималне величине и управљања новцем помоћу техника као што је Келли Цритерион. Трговци могу заузети веће позиције и смањити трошкове провизије повећавајући свој просечни добитак и повећавајући однос добитка и губитака. Годишњи повраћај користи се као средство за одређивање приноса система у односу на друга места улагања. Важно је не само сагледати укупан годишњи принос, већ и узети у обзир повећани или смањени ризик. То се може постићи гледањем поврата прилагођеног ризику, који укључује различите факторе ризика. Пре него што је систем трговања усвојен, он мора надмашити све друге инвестиционе просторе под једнаким или мањим ризиком. Прилагођавање тестирања је изузетно важно. Многе апликације за поновно тестирање садрже уносе за провизије, округле (или фракцијске) величине серије, величине крпеља, захтеве за маргином, каматне стопе, претпоставке проклизавања, правила за одређивање величине позиције, правила за излаз са исте траке, (поставке за заустављање) и још много тога. Да бисте добили најтачније резултате бацкстестинг-а, важно је подесити ова подешавања како би опонашала брокера који ће се користити кад систем крене уживо.Бацктестинг понекад може довести до нечега што се назива прекомерна оптимизација. Ово је услов када су резултати перформанси прилагођени толико високој прошлости да више нису тачни у будућности. Опћенито је добра идеја имплементирати правила која се примјењују на све дионице или одабрани скуп циљаних дионица, а нису оптимизирани у мјери у којој креатор правила више не може разумјети.Бацктестинг није увијек најтачнији начин оцјењивања. ефикасност датог система трговања. Понекад стратегије које су у прошлости добро функционисале не успевају добро у садашњости. Досадашњи учинак не указује на будуће резултате. Пазите да тргујете системом који је успешно подупро пре него што почнете да живите како бисте били сигурни да се стратегија и даље примењује у пракси.
Доња граница
Поновно тестирање је један од најважнијих аспеката развоја трговинског система. Ако се креира и правилно интерпретира, може помоћи трговцима да оптимизирају и побољшају своје стратегије, пронађу било које техничке или теоријске недостатке, као и стекну поверење у њихову стратегију пре него што је примене на стварним светским тржиштима.
