Варијанца је мерење разлике између бројева у скупу података. Варијанца мери колико је сваки број у скупу удаљен од средње вредности.
Користећи графикон скупа података, можемо уочити какав је линеарни однос различитих тачака података или бројева. То радимо цртањем регресијске линије, која покушава да умањи удаљеност било које појединачне тачке података од саме линије. У графикону испод, тачке података су плаве тачке, наранџаста линија је регресијска линија, а црвене стрелице су удаљеност од посматраних података и регресијске линије.
Слика Јулие Банг © Инвестопедиа 2020
Када израчунавамо варијанцу, питамо, с обзиром на однос свих ових тачака података, колико удаљеност очекујемо од следеће тачке података? То „растојање“ назива се појмом грешке и то је оно што варира мерност.
Варијација сама по себи није често корисна јер нема јединицу, због чега је тешко мерити и упоређивати. Међутим, квадратни корен одступања је стандардно одступање и то је практично као мерило.
Израчунавање варијанце у Екцелу
Прорачун варијанције у Екцелу је једноставан ако већ имате унесене податке у софтвер. У примјеру у наставку израчунаћемо варијанцу од 20 дана дневног поврата у веома популарном фонду који се тргује на берзи (ЕТФ) названом СПИ, који инвестира у С&П 500.
- Формула је = ВАР.С (одаберите податке)
Разлог који желите да користите ВАР.С, а не ВАР.П (што је друга формула која се нуди) је тај што често немате целокупну популацију података да бисте мерили. На пример, ако смо у својој табели имали све повратне податке о шпијунском ЕТФ-у, могли бисмо користити мерење становништва ВАР.П, али пошто само 20 последњих дана меримо за илустрацију концепта, користићемо ВАР.С.
Као што можете видети, израчуната вредност варијансе од.000018674 мало нам говори о скупу података. Ако бисмо наставили укоријенити ову вриједност да бисмо добили стандардно одступање поврата, то би било корисније.
