Преглед садржаја
- Позадина
- Компоненте показатеља
- Компоненте јединствених показатеља
- Компоненте хибридних показатеља
- Израда показатеља
- Пример
- Суштина
Еллиотт и Ганн постали су имена домаћинстава међу светском трговинском заједницом. Ови пионири техничке анализе развили су неке од најчешће коришћених техника на том пољу. Али како су Ралпх Нелсон Еллиотт и ВД Ганн смислили ове технике и како су постали тако успешни? Истина је, није тако тешко као што звучи! Овај чланак ће вас провести кроз процес изградње сопственог прилагођеног индикатора, који можете користити да бисте стекли предност над конкуренцијом.
Позадина
Подсетимо се да теорија која стоји иза техничке анализе каже да финансијски графикони узимају у обзир све ствари - односно све основне и факторе животне средине. Теорија даље тврди да ови графикони приказују елементе психологије који се могу тумачити техничким показатељима.
Да бисмо ово боље разумели, погледајмо пример. Фибонацијеви следови изведени су из математичког низа: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и тако даље. Можемо видети да је тренутни број збир претходна два броја. Какве то везе има са тржиштима? Па, испада да ови нивои корекције (33%, 50%, 66%) утичу на одлуке трговаца у толикој мери да су нивои постали сет нивоа психолошке подршке и отпора. Идеја је да се проналажењем ових тачака на графиконима може предвидјети будући правци кретања цена.
Компоненте показатеља
Сви индикатори су створени да предвиђају где се креће цена када постоји одређени услов. Трговци покушавају да предвиде две основне ствари:
- Нивои подршке и отпора: Они су важни јер су то подручја у којима цијене преокрену смјер. Вријеме: Ово је важно јер морате бити у могућности предвидјети када ће се догодити кретање цијена.
Повремено, индикатори директно предвиђају ова два фактора - као што је случај са Боллингер бендовима или Еллиоттовим таласима - али индикатори обично имају скуп правила која се примењују у сврху постављања предвиђања.
На пример, када користимо индикатор потиска ширине (који је представљен линијом која означава ниво момента), морамо знати који су нивои релевантни. Сам индикатор је једноставно линија. Показатељ потиска ширине изгледа слично као РСИ по томе што је „ограничен на распон“ и користи се за мерење замаха кретања цена. Када је линија у средњој зони, мало је замаха. Када се попне у горњу зону, знамо да је појачан замах и обрнуто. Могло би се гледати како заузети дугу позицију када се замах повећава са ниских нивоа и изгледати кратко након успона врха на високом нивоу. Важно је поставити правила за тумачење значења кретања индикатора како би била корисна.
Имајући то у виду, погледајмо начине стварања предвиђања. Постоје две главне врсте индикатора: јединствени индикатори и хибридни индикатори. Јединствени индикатори могу се развити само са основним елементима анализе графикона, док хибридни показатељи могу користити комбинацију основних елемената и постојећих показатеља.
Компоненте јединствених показатеља
Јединствени показатељи се заснивају на својственим аспектима графикона и математичких функција. Ево две најчешће компоненте:
1. Обрасци
Обрасци се једноставно понављају цјеновне секвенце очигледне током одређеног временског периода. Многи показатељи користе обрасце да представљају вјероватно будуће кретање цијена. На пример, теорија Еллиотт Ваве заснована је на претпоставци да се све цене крећу по одређеном обрасцу који је поједностављен у следећем примеру:
Слика 1: Еллиот таласни узорак
Постоји много других једноставних образаца које трговци користе како би идентификовали подручја кретања цена унутар циклуса. Неки од њих укључују троуглове, клинове и правоугаонике.
Ове врсте образаца се могу препознати унутар графикона једноставним гледањем на њих; међутим, рачунари нуде много бржи начин да се то постигне. Рачунарске апликације и услуге пружају могућност аутоматског лоцирања таквих образаца.
2. Математичке функције
Математичке функције могу бити у распону од просечења цена до сложенијих функција на основу обима и других мера. На пример, Боллингер бендови су једноставно фиксни проценти изнад и испод покретног просека. Ова математичка функција даје јасан канал цена који приказује нивое подршке и отпора.
Компоненте хибридних показатеља
Хибридни индикатори користе комбинацију постојећих показатеља и могу се сматрати поједностављеним трговинским системима. Постоји безброј начина на који се елементи могу комбиновати ради формирања ваљаних показатеља. Ево примера МА цроссовера:
Овај хибридни индикатор користи неколико различитих показатеља, укључујући три случаја клизних просека. Прво морамо извући клизне просеке од три, седам и 20 дана на основу историје цена. Правило тада тражи цроссовер да би купио хартије од вредности или цросс-ундер како би се продао. Овај систем означава ниво на коме се може очекивати кретање цена и пружа разуман начин да се процени када ће се то догодити (како се линије приближавају). Ево како би то могло изгледати:
Слика 2: Цроссовер који се креће
Израда показатеља
Трговац може креирати индикатор слиједећи неколико једноставних корака:
- Одредите врсту индикатора који желите да изградите: јединствени или хибридни. Одредите компоненте које ће бити укључене у ваш индикатор. Креирајте сет правила (ако је потребно) да бисте управљали када и где треба очекивати кретање цена. Тестирајте свој индикатор у стварно тржиште путем бацктестинга или трговања папиром. Ако доноси добре приносе, ставите га у употребу.
Пример
Претпоставимо да желимо да створимо индикатор који мери један од најосновнијих елемената тржишта: њихање цена. Циљ нашег индикатора је предвидјети будућа кретања цијена на основу овог обрасца промјене.
Корак 1:
Тражимо да развијемо јединствени индикатор користећи два основна елемента, образац и математичке функције.
Корак 2:
Гледајући седмичне графиконе залиха компаније КСИЗ, примећујемо неке основне измене између бика и медвеђести који трају око пет дана. Како је наш показатељ за мерење промене цена, требало би да нас интересују обрасци за дефинисање љуљачке и математичке функције, просечне цене, за дефинисање обима ових љуљања.
Корак 3:
Сада морамо дефинирати правила која управљају тим елементима. Обрасце је најлакше одредити: они су једноставно биковит и медвједаст образац који се измјењују сваких пет дана. Да бисмо створили просек, узимамо узорак трајања узлазних трендова и узорак трајања силазних трендова. Наш крајњи резултат требао би бити очекивано временско раздобље за ове потезе. Да бисмо дефинисали опсег љуљачке, користимо релативно висок и релативно низак, и постављамо их на максимум и низак недељни графикон. Затим, за стварање пројекције тренутног нагиба / пада на основу прошлих нагиба / падова, једноставно просекујемо укупне нагибе / опадања и предвиђамо да ће се у будућности појавити исти измерени потези (+/-). Правац и трајање померања, опет, одређују се према обрасцу.
4. корак:
Узимамо ову стратегију и ручно је тестирамо, или користимо софтвер да је нацртамо и креирамо сигнале. Откривамо да може успешно вратити 5% по замаху (сваких пет дана).
Корак 5:
Коначно, идемо уживо са овим концептом и тргујемо стварним новцем.
Суштина
Изградња сопственог показатеља укључује дубље сагледавање техничке анализе и затим развијање ових основних компоненти у нешто јединствено. Коначно, циљ је стећи предност пред осталим трговцима. Погледајте само Ралпха Нелсона Еллиотта или ВД Ганна. Њихови успешни показатељи дали су им не само трговачку предност, већ и популарност и ноторност у финансијским круговима широм света.
