Модел трговања је јасно дефинисана, корак по корак структура заснована на правилима за управљање трговинским активностима., представљамо основни концепт трговачких модела, објашњавамо њихове предности и дајемо упутства о томе како да изградите сопствени модел трговања.
Предности изградње модела трговања
Употреба модела трговања заснованог на правилима нуди бројне предности:
- Модели се заснивају на скупу доказаних правила. Ово помаже уклонити људске емоције из доношења одлука. Модели се могу лако подупријети повијесним подацима како би се провјерила вриједност прије роњења стварним новцем. Поновно тестирање утемељено на моделу омогућава провјеру повезаних трошкова како би трговац реално могао сагледати потенцијал зараде. Теоријска зарада од 2 долара може изгледати атрактивно, али наплата брокерских трошкова од 2, 50 долара мења једначину. Модели се могу аутоматизовати за слање мобилних упозорења, скочних порука и графикона. Ово може елиминисати потребу за ручним надзором и поступањем. Помоћу модела, трговац може лако пратити 10 акција за 50-дневни помични просек (ДМА) прелазећи 15-дневни помични просек. Без такве аутоматизације, ручно праћење чак и једне ДМА залихе може бити тешко.
Како израдити властити модел трговања
Да бисте изградили модел трговања, нису вам потребна напредна знања о трговању. Међутим, потребно вам је разумевање како се и зашто крећу цене (на пример, због светских догађаја), где постоје могућности за профит и како практично искористити могућности. Новајлије и умјерено искусни трговци могу започети упознавањем неколико техничких показатеља. Они нуде смислене увиде у обрасце трговања. Разумевање техничких показатеља такође ће помоћи трговцима да концептуалишу трендове и направе прилагођене стратегије и измене својих модела., фокусираћемо се на трговање на основу техничких показатеља.
Пример једноставне стратегије трговања моделом
На основу принципа преокрета тренда, неки трговци делују под претпоставком да ће се вратити оно што падне (и обрнуто). Користећи претпоставку преокрета тренда као стратегије, изградићемо трговински модел. У наредним корацима проћи ћемо низ корака како бисмо креирали модел трговања и тестирали да ли је исплативо.
Дијаграм тока за изградњу модела трговања
Слика Јулие Банг © Инвестопедиа 2020
1. Конципирајте модел трговања
У овом кораку, трговац проучава историјска кретања акција да би идентификовао трендове предвиђања и створио концепт. Концепт је могао бити резултат опсежне анализе података или би могао бити претпоставка заснована на случајним запажањима.
За овај чланак користимо преокрет тренда за израду стратегије. Почетни концепт је: ако акција падне за к проценат у односу на цену затварања претходног дана, очекујте да ће се тренд обрнути у наредних неколико дана.
Одавде, погледајте прошле податке и поставите питања како бисте побољшали концепт: Да ли је концепт тачан? Да ли ће се овај концепт применити на само неколико изабраних дионица високе волатилности или ће се уклопити у све и све залихе? Које је трајање очекиваног преокрета тренда (1 дан, 1 недеља или 1 месец)? Шта треба поставити као нижи ниво за улазак у трговину? Који је циљни ниво профита?
Почетни концепт обично садржи много непознаница. Трговцу је за почетак потребно неколико одлучујућих тачака или бројева. Оне се могу заснивати на одређеним претпоставкама. На пример: ова стратегија може се применити на умерено нестабилним акцијама које имају бета вредност између 2 и 3. Купујте ако залихе опадну за три процента и сачекајте наредних 15 дана за преокрет тренда и очекујете поврат од 4 процента. Ови бројеви се заснивају на претпоставкама и искуству трговца. Поново је важно основно разумевање техничких показатеља.
2. Идентифицирајте могућности
У овом кораку идентификујте праве могућности или залихе којима се тргује. Ово укључује верификацију концепта на основу историјских података. У примјеру концепта, купујемо на паду од 3 посто. Започните одабиром залиха високе волатилности за процену. Историјске податке најчешће тргованих акција можете да преузмете са веб локација са берзе или финансијских портала попут Иахоо! Финансије. Користећи формуле прорачунских табела, израчунајте проценат промене у односу на цену затварања за претходни дан, филтрирајте резултате који одговарају критеријумима и пратите образац за наредне дане. Испод је пример прорачунске табеле.
У овом примеру, цена затварања акција се смањује испод три процента за 2 дана (4. фебруара и 7. фебруара). Пажљиво проматрање наредних дана откриће је да ли је преокрет тренда видљив или не. Цена 5. фебруара креће се до 4, 59 процената. До 8. фебруара промена је испод очекиваних и износи 1, 96 процената.
Да ли су резултати коначни? Не. Једно опажање одговара очекивању концепта (4% и више промена) док једно проматрање не.
Затим морамо додатно провјерити наш концепт на више података и више залиха. Покрените тест преко више дионица са дневним цијенама најмање 5 година. Проматрајте које залихе дају позитиван преокрет у тренду током одређеног времена. Ако је број позитивних резултата бољи од негативних, наставите с концептом. Ако не, исправите концепт и поново га тестирајте или одбаците и вратите се на корак 1.
3. Развити модел трговања
У овој фази, прецизирамо трговински модел и уносимо потребне варијације на основу резултата процене концепта. Настављамо са верификацијом кроз велике скупове података и проматрамо још варијација. Да ли се резултат стратегије побољшава ако узмемо у обзир одређене радне дане? На пример, да ли пад цена акција у петак за три процента резултира кумулативним растом од 5 процената у току наредне недеље? Да ли се резултат побољшава ако узмемо залихе високе волатилности са бета вредностима изнад 4?
Можемо верификовати ове прилагодбе да ли оригинални концепт показује позитивне резултате или не. Можете наставити са истраживањем више образаца. У овој фази можете да користите и рачунарско програмирање да бисте идентификовали профитабилне трендове тако што ћете пустити алгоритме и рачунарске програме да анализирају податке. Све у свему, циљ је да се побољшају позитивни исходи наше стратегије који воде до веће профитабилности.
Неки трговци су заглавили у овој фази и бескрајно анализирали велике скупове података са малим одступањима у параметрима. Не постоји савршен модел трговања. Не заборавите да направите црту на тестирању и донесете одлуку.
4. Извршите студију практичности
Наш модел сада изгледа одлично. Показује позитивну добит за већину трговина (на пример, 70 процената победа од 2 и 30 процената губитка од 1 долара). Закључујемо да за сваких 10 трговина можемо зарадити леп профит од 7 * $ 2 - 3 * $ 1 = 11 УСД.
Ова фаза захтева студију практичности која се може заснивати на следећим тачкама:
- Да ли брокерска цена по трговини оставља довољно простора за зараду? Можда ћу морати да обавим до 20 трансакција од по 500 долара за остваривање профита, али мој расположиви капитал износи само 8000 долара. Да ли мој трговачки модел има рачун за капиталне лимите? Колико често могу ли да тргујем? Да ли је модел који приказује пречесто трговање изнад мог капитала доступан или премало обрта који задржавају профит врло низак? Да ли се теоријски исход подудара са потребним прописима. Да ли је потребна краткотрајна продаја или трговина са дугим датумима која може бити забрањена или задржавање истодобних куповних и продајних позиција које такође нису дозвољене?
5. Идите уживо или напустите и пређите на нови модел
Узимајући у обзир резултате горњег тестирања, анализе и прилагођавања, донесите одлуку. Идите уживо улагањем правог новца користећи модел трговања или напустите модел и почните поново од корака 1.
Запамтите, једном када живите са правим новцем, важно је да наставите да пратите, анализирате и процените резултат, посебно на почетку.
6. Будите спремни за неуспјехе и поновне одласке
Трговање захтева сталну пажњу и побољшања стратегије. Чак и ако ваш трговински модел годинама зарађује новац, кретања на тржишту могу се променити у било ком тренутку. Будите спремни на неуспјехе и губитке. Будите отворени за даља прилагођавања и побољшања. Будите спремни да отпаднете модел и пређите на нови ако изгубите новац и не можете да пронађете више прилагођавања.
7. Осигурајте управљање ризиком изградњом сценарија шта ако треба
Можда неће бити могуће укључити управљање ризиком у одабрани модел трговања у зависности од одабраних стратегија, али паметно је имати резервни план ако ствари не изгледају онако како се очекује. Шта ако купите акције које су пале за 3 процента, али оне нису показале преокрет тренда за наредни месец? Треба ли бацати ту дионицу с ограниченим губитком или се задржати на тој позицији? Шта треба да урадите у случају корпоративне акције попут издавања права?
Доња граница
Стотине успостављених трговинских концепата постоје и свакодневно расту са прилагођавањем нових трговаца. Да би успешно изградио трговински модел, трговац мора да има дисциплину, знање, упорност и фер процену ризика. Један од главних изазова долази од емоционалне везаности трговца према само-развијеној стратегији трговања. Таква слепа вера у модел може довести до великих губитака. Трговање засновано на моделима односи се на емоционалну одвојеност. Избаците модел ако не успије и осмислите нови, чак и ако долази с ограниченим губитком и временским кашњењем. Трговање се односи на профитабилност, а одбојност према губицима уграђена је у моделе трговања на основу правила.
