Преглед садржаја
- Шта је Вортек индикатор?
- Синергија са осталим показатељима
- Стратегија трговања индикатором Вортек
- Пример 1: Мицрософт
- Обрасци индикатора и цене
- Пример 2: Америцан Аирлинес
- Доња граница
Швајцарски техничари на тржишту Етиенне Ботес и Доуглас Сиепман представили су вртложни показатељ у броју за јануар 2010. године часописа Техничка анализа залиха и робе. Од тада је технички индикатор стекао привлачност као поуздан тренд пратећи индикатор који може произвести изненађујуће тачне сигнале куповине и продаје. Међутим, можда ће требати још неколико година тржишног тестирања и искуства да се у потпуности процени потенцијал вртложног показатеља.
Шта је Вортек индикатор?
Вортек индикатор црта двије осцилирајуће линије: једна за препознавање позитивног кретања тренда, а друга за идентификацију негативног кретања цијена. Пресјеци између линија покрећу сигнале за куповину и продају који су дизајнирани да забиљеже најдинамичнију акцију тренда, већу или нижу. Не постоји неутрална поставка за индикатор, која ће увек створити биковску или медведју пристраност. Комплетне прорачуне индикатора вртлога можете пронаћи овде.
Изградња индикатора врти се око врхунца и падова у последња два дана или периода. Удаљеност од тренутне високе до претходне ниске означава позитивно кретање тренда, док удаљеност између тренутне ниске и претходне високе означава негативно кретање тренда. Снажно позитивни или негативни трендови кретања показиват ће већу дужину између два броја, док слабија кретања позитивног или негативног тренда ће показати краћу дужину.
Очитавања се обично снимају током 14 периода (мада техничар може одабрати било коју дужину) и затим се прилагођавају користећи прави распон Ј. Веллес Вилдер-а. Резултати су приказани као непрекидне линије испод ценовних барова, док је цроссовер упоређен са осталим показатељима који прате тренд да би се произвели ваљани трговински сигнали. Трговци могу користити вртложни индикатор као самостални генератор сигнала, али имајте на уму да је рањив на значајне бичеве и лажне сигнале на загушеним или мешовитим тржиштима.
Синергија са осталим показатељима
Подешавање индикатора вртлога на дуже временске периоде смањиће учесталост ударца, али генерише одложене позитивне или негативне кросоверсе. С друге стране, скраћивање дужине изазиваће много кросовера који не могу да генеришу значајна кретања у тренду. По правилу, високи бета вредностни папири ће боље реаговати на краткорочне поставке, док споро покретни хартије од вредности боље реагују на дугорочнија подешавања.
Поузданост индикатора можете побољшати упоређујући вртложне сигнале индикатора са осталим алатима који прате тренд. Основна математика показује много сличности с Вилдеровим просјечним индексом усмјерења (АДКС), негативним индикатором усмјерења (-ДИ) и позитивним индикатором усмјерења (+ ДИ). Те калкулације преводе се у три линије које покрећу сложене кросовере. За разлику од индикатора вртлога, Вилдер-ов систем може издати неутрална очитања која налажу трговцима да стоје на додир или да избјегавају излагање.
Анализа дивергенције покретне просјечне конвергенције (МАЦД) нуди савршено уклапање са вртложним индикатором. Његова конструкција с три помична просјека снижава лажна очитања покренута вишеструким индикаторима који биљеже исте погрешне податке. Кад се нацрта хистограм, индикатор генерише изненађујуће мало лажних сигнала, што га чини савршеним партнером за најгласнији и бучнији вортекс индикатор.
Синергистичке стратегије трговања користе се једноставним поступком који тражи симпатичне сигнале куповине или продаје у вртложним индикаторима као и у другим показатељима пре преузимања капитала. Изазов долази у два облика: Прво, морају постојати значајне разлике у изворима података да би се избјегло копирање погрешних информација, и друго, индикатски периоди требају експериментирање и прецизно прилагођавање како би се фокусирали на планирано раздобље задржавања, било да је кратко, средњорочно или дугорочно.
Овај последњи корак периода промене индикатора је од виталног значаја јер трендови показују независност временског оквира, што омогућава да се више узлазних и силазних трендова развија у различитим временским сегментима на истој безбедности. Ово фрактално понашање произвести ће погрешна очитања ако вртложни индикатор гледа у један сегмент активности тренда, док други индикатор гледа у други сегмент. Трговци могу да савладају ову грешку покушајем и грешкама, посматрајући како индикатори парови међусобно делују на различитим инструментима и у различитим временским оквирима. Особито са МАЦД-ом, често је најбоље оставити подешавања на миру и уместо тога подешавати периоде вртложних индикатора.
(За више информација погледајте: МАЦД: А Пример .)
Стратегија трговања индикатором Вортек
У чланку из 2010. године који је увео вртложни индикатор, аутори Ботес и Сиепман описали су стратегију трговања са вортек индикатором дизајнирану за филтрирање и ограничавање лажних сигнала. Екстремно висок или низак на дан буллисх или медвјеђи цроссовер постаје намјеравана улазна цијена, дуга или кратка. Ти нивои можда неће бити погођени на дан сигнала, што ће тражити да до тада буде отказан налог за куповину или продају који остаје на снази за више сесија, ако је потребно.
Ако се постави у тренутку укрштања, екстремно висок или низак постаје ниво заустављања и вожње уназад. У овој стратегији, кратка продаја ће бити покривена и преокренута на дугу страну када се цена врати на екстремни максимум након позитивног цроссовера, док ће се дуга позиција продати и пребацити у кратку продају након што се цена врати на екстремно ниску следећу негативни цроссовер.
Они такође препоручују комбиновање ових улазних филтера са другим техникама управљања ризиком, укључујући заустављање и заустављање профита . Ове заштитне мере смањују учесталост лажних сигнала, а истовремено повећавају профит од основног тренда, чак и када не успеју да сакупе значајан замах. Међутим, овај приступ се не бави дужином периода, што ће покренути таласе лажних сигнала све док се не прилагоди унапред одређеном периоду задржавања и затим темељно потврди.
Пример 1: Мицрософт
Користимо историјске податке из корпорације Мицрософт (МСФТ) за тестирање вртложног показатеља. Као што можете видети на графикону доле, Мицрософтове акције су у марту 2014. године ушле у ужи распон. То је охрабрило трговце да пазе на профитабилни пробој. Након индикатора вртлога, 14. марта долази сигнал за куповину, али цена се затвара знатно испод екстремног дневног нивоа од 38, 13 долара по акцији. Трговац поставља добро отказан налог за куповину који ће се извршити када се гаранција врати на ту окидачку цену.
17. марта, безбедност се враћа са савршеним временским размаком, прелазећи преко пробоја и подижући се на ниже $ 40. Индикатор прелази на страну продаје 10. априла, омогућавајући профитабилан излаз који пропушта велики део наглавачке.
МАЦД и крајњи стоп помажу у управљању трговином и предлажу да се изврши дугачка позиција дан касније од сигнала откуцаја вртлог индикатора. Они су такође објавили сигнал о продаји четири дана раније, подржавајући профитабилнији излаз. У међувремену, зауставни застој постављен на линији пробоја 31. марта близу 41 УСД по акцији покренуо би се када је хартија продата 4. априла, заузевши још већи удео у порасту од четири бода.
(За више информација погледајте: Технике заустављања и заустављања .)
Вортек индикатори и обрасци цијена
Вортек индикатор такође добро функционише у комбинацији са класичном анализом образаца цена у препознавању легитимних трендова, док филтрира бичеве и остале механике везане за распон. Теоретски, ова комбинација би требало да генерише најпоузданије сигнале за куповину и продају у две тачке прегиба:
- Када је добро развијен распон трговања постављен да се разбије или пропадне. Када тренд тржиште изгуби замах или достигне значајну баријеру која погодује преласку у нови распон трговања.
Каталог познатих образаца везаних за распон, укључујући заставе, правоугаонике и троуглове, користи овом приступу јер су природни нивои пробијања и пробоја потпуно деконструисани, омогућавајући трговцу да се фокусира на вртложни индикатор у исто време када подржавају ценовни тестови. или отпора. Снага и трајност тренда могу се даље мерити за конвергенцију циклуса користећи стохастику постављену на 5, 3, 3 или неки други показатељ релативне снаге.
(За више, погледајте: Разумевање индикатора момента и РСИ .)
Пример 2: Америцан Аирлинес
Америцан Аирлинес Гроуп Инц. (ААЛ) је израдио класични двоструки горњи узорак између децембра 2014. и маја 2015. године, а затим се покварио у значајном паду. Вортек индикатор емитује кратки сигнал за продају осам сесија пре техничког квара, охрабрујући рану кратку продају унутар трговинског опсега. Цроссовер такође добро делује као секундарни показатељ за трговце узорцима који желе да слажу коефицијенте у своју корист. Кратки сигнал са вртложним индикатором стиже шест недеља касније, постављајући профитабилан излаз близу 40 долара по акцији.
Доња граница
Индикатор вртлога увелико се ослања на ранији рад Ј. Веллеса Вилдера, творца неколико важних техничких показатеља. Вортек индикатор гради механизам сигнализације за нове и убрзавајуће узлазне и силазне трендове. Као и код Вилдерових показатеља, вртлог индикатор најбоље функционише у комбинацији са осталим системима који прате тренд и класичном анализом цена.
