Шта је стохастички РСИ?
Стохастички РСИ (СтоцхРСИ) је показатељ који се користи у техничкој анализи и који се креће између нуле и једног (или нула и 100 на неким платформама за графиковање) и креира се применом стохастичке формуле осцилатора на скуп вредности релативног индекса снаге (РСИ). него за стандардне податке о ценама. Кориштење РСИ вриједности унутар Стохастичке формуле даје трговцима идеју да ли је тренутна вриједност РСИ прекупа или препродата.
Осцилатор СтоцхРСИ је развијен како би искористио оба индикатора замаха како би створио осетљивији индикатор који је прилагођен историјским перформансама одређене безбедности, а не генерализованој анализи промене цена.
Кључне Такеаваис
- Очитавање СтоцхРСИ изнад 0, 8 сматра се претераном, док се читање испод 0, 2 сматра препродатим. На скали од нула до 100, изнад 80 је преоптерећено, а испод 20 је преоптерећено. Преокупљени не значи нужно да ће се цена преокренути ниже, баш као што овердолд не значи да ће се цена поништити. Уместо да преоптерећени и препродати услови једноставно упозоравају трговце да је РСИ близу крајњих граница његових недавних очитавања. Читање нуле значи да је РСИ на најнижем нивоу у 14 периода (или шта год да је изабран период трајања). Очитавање 1 (или 100) значи да је РСИ на највишем нивоу у последњих 14 периода. Друге СтоцхРСИ вредности показују где је РСИ у односу на висок или низак.
Формуле за Стохастички РСИ (СтоцхРСИ) су:
Сігналы абмеркавання СтоцхРСИ = мак-минРСИ-мин где: РСИ = тренутни РСИ читање = Најниже РСИ читање у последњих 14 периода (или изабрани интервал гледања) мак = Највеће РСИ читање у последњих 14 периода
Где:
РСИ = тренутно РСИ читање;
Најнижи РСИ = Најнижи РСИ очитавање током последњих 14 периода (или изабрани период гледања); и
Највиши РСИ = највећи РСИ читање током последњег 14 периода (или период гледања уназад).
Како израчунати стохастички РСИ
СтоцхРСИ се заснива на РСИ очитавањима. РСИ има улазну вредност, обично 14, што индикатору говори колико периода података користи у свом прорачуну. Ови РСИ нивои се затим користе у СтоцхРСИ формули.
- Забележите ниво РСИ за 14 периода. У 14. периоду, имајте на уму тренутни РСИ очитавање, највећи РСИ очитавање и најнижи РСИ очитавање. Сада је могуће попунити све варијабле формуле за СтоцхРСИ. 15. периода, имајте на уму тренутни РСИ очитавање, највише РСИ читање и најниже очитање, али само за последње 14 периода (не последњих 15). Израчунајте нови СтоцхРСИ. Како се свако раздобље завршава израчунајте нову СтоцхРСИ вриједност, користећи само задњих 14 РСИ вриједности.
Шта вам говори стохастички РСИ?
СтоцхРСИ су развили Тусхар С. Цханде и Станлеи Кролл, а детаљно су описали своју књигу „Нови технички трговац“, први пут објављену 1994. Док су технички индикатори већ постојали да покажу преоптерећеност и превелику разину продаје, два су развила СтоцхРСИ да побољшају осетљивост и генеришу већи број сигнала него што то могу традиционални индикатори.
СтоцхРСИ сматра да се нешто може продати када вредност падне испод 0, 20, што значи да се РСИ вредност тргује на доњем крају свог унапред дефинисаног распона, и да краткорочни правац основне вредности може бити близу ниског, а могући помак већи. Супротно томе, очитавање изнад 0, 80 сугерише да РСИ може достићи екстремно високе нивое и да би могао да се користи за сигнализацију поврата у основној безбедности.
Заједно с идентификацијом услова прекомерне куповине / препродаје, СтоцхРСИ се може користити за идентификацију краткорочних трендова гледајући га у контексту осцилатора са средишњом линијом од 0, 50. Када је СтоцхРСИ изнад 0, 50, сигурност се може посматрати као виша и обрнуто када је испод 0, 50.
СтоцхРСИ се такође треба користити у комбинацији са другим техничким индикаторима или шема дијаграма како би се повећала ефикасност, посебно имајући у виду велики број сигнала које генерише.
Поред тога, осцилатори који не стварају момент, као што је линија за дистрибуцију акумулације, могу бити посебно корисни јер се не преклапају у погледу функционалности и пружају увид из друге перспективе.
Разлика између стохастичког РСИ и индекса релативне снаге (РСИ)
Изгледају слично, али СтоцхРСИ се ослања на другачију формулу од оне која генерира РСИ вриједности. РСИ је дериват цене. У међувремену, стоцхРСИ је дериват самог РСИ-а или други дериват цене. Једна од кључних разлика је брзина кретања индикатора. СтоцхРСИ прелази врло брзо са овер-купца на овердолд, или обрнуто, док је РСИ много спорији показатељ кретања. Једно није боље од другог, СтоцхРСИ се само креће више (и брже) од РСИ-ја.
Ограничења коришћења стохастичког РСИ-ја
Једна од мана употребе СтоцхРСИ је та што има тенденцију да буде прилично волатилна, брзо прелазећи са високог на ниско. Заглађивање СтоцхРСИ може помоћи у том погледу. Неки трговци узеће покретни просек СтоцхРСИ да би смањили променљивост и учинили показатељ кориснијим. На пример, 10-дневни једноставни клизни просек за СтоцхРСИ може да произведе индикатор који је много глађи и стабилнији. Већина платформи за графиковање омогућавају примену једне врсте индикатора на другу без личних израчунавања.
Такође, СтоцхРСИ је други дериват цене. Другим речима, његов је излаз удаљен два корака од стварне цене средства која се анализира, што значи да понекад може бити у супротности са тржишном ценом имовине у реалном времену.
