Шта је стохастички осцилатор?
Стохастични осцилатор је показатељ замаха који упоређује одређену цену затварања хартије од вредности са распоном њених цена током одређеног временског периода. Осјетљивост осцилатора на тржишна кретања може се смањити подешавањем тог временског периода или узимањем помичних просјека резултата. Користи се за генерисање прекупљених и препродатих трговачких сигнала, користећи распон вредности од 0-100 ограничен.
Кључне Такеаваис
- Стохастички осцилатор је популаран технички индикатор за генерисање прекуповане и препродаване сигнале. Развијен је 1950-их и још увек је у широкој употреби до данас.
Формула за стохастички осцилатор је
Сігналы абмеркавання % К = (Х14 − Л14Ц − Л14) × 100 негде: Ц = последња цена затварањаЛ14 = Најнижа цена на којој се тргује у 14 сесија превиоустрадинг-а Х14 = Највиша цена на којој се тргује у истом периоду од 14 дана% К = Тренутна вредност стохастички индикатор
% К се понекад назива спорим стохастичким индикатором. „Брзи“ стохастички индикатор узима се као% Д = 3-периодични помични просек% К.
Општа теорија која служи као основа за овај индикатор је да ће се на тржиштима која имају тенденцију раста цена затворити близу високих, а на тржишту која има тенденцију ка паду, цене близу ниских. Трансакциони сигнали се стварају када% К пређе кроз троредни покретни просек, који се назива% Д.
Стохастички осцилатор
Шта вам говори стохастички осцилатор?
Стохастички осцилатор је ограничен на домет, што значи да је увек између 0 и 100. То га чини корисним показатељем прекомерне куповине и препродатих услова. Традиционално, читања изнад 80 сматрају се у опсегу прекупе, а читања испод 20 сматрају се препродатима. Међутим, они нису увек показатељи предстојећег преокрета; врло јаки трендови могу дугорочно одржавати услове прекупе или препродаје. Уместо тога, трговци би требало да гледају на промене стохастичког осцилатора, како би нагласили будуће промене тренда.
Стохастички осцилаторски графикони обично се састоје од две линије: једна која одражава стварну вредност осцилатора за сваку сесију и једна која одражава његов тродневни једноставни покретни просек. С обзиром да се сматра да цена следи замахом, пресек ове две линије сматра се сигналом да преокрет може да функционише, јер указује на велики помак у замаху из дана у дан.
Дивергенција између стохастичког осцилатора и трендовне цене цена такође се види као важан сигнал преокрета. На пример, када медведји тренд достигне нови нижи низак, али осцилатор одштампа вишу ниску, то може бити показатељ да медведи исцрпљују свој замах и долази до биковског преокрета.
Стохастички осцилатор развио је касних педесетих година прошлог века Георге Лане. Као што је дизајнирао Лане, стохастички осцилатор представља локацију цене затварања залиха у односу на високи и ниски распон цена акција током одређеног временског периода, обично током периода од 14 дана. Лане је током бројних интервјуа рекао да стохастички осцилатор не прати ни цену ни запремину нити било шта слично. Он указује да осцилатор следи брзину или замах цене. Лане такође открива у интервјуима да се, по правилу, момент или брзина цене акције мења пре него што се цена сама промени. На овај начин се стохастички осцилатор може користити за предвиђање преокрета када индикатор открива биковске или медвједе разлике. Овај сигнал је први, и вјеројатно најважнији, идентификован Лане трговачки сигнал.
Пример коришћења стохастичког осцилатора
Стохастички осцилатор је укључен у већину алата за обликовање и лако се може користити у пракси. Стандардни временски период који се користи је 14 дана, мада се то може прилагодити специфичним аналитичким потребама. Стохастички осцилатор се израчунава одузимањем ниског за период од тренутне цене затварања, дељењем са укупним опсегом за то раздобље и множењем са 100. Као хипотетички пример, ако је 14-дневни максимум 150 долара, најнижи је 125 долара и тренутно затварање износи 145 УСД, тада би читање за тренутну сесију било: (145-125) / (150-125) * 100 или 80.
Упоређујући тренутну цену са распоном током времена, стохастички осцилатор одражава конзистентност са којом се цена затвара близу своје недавне високе или ниске. Очитавање броја од 80 значило би да је имовина на ивици да је преоптерећен.
Разлика између индекса релативне снаге (РСИ) и стохастичког осцилатора
Индекс релативне снаге (РСИ) и стохастички осцилатор су осцилатори замаха цена који се широко користе у техничкој анализи. Иако се често користе у тандему, свака од њих има различите основне теорије и методе. Стохастички осцилатор темељи се на претпоставци да би се цене затварања требале затворити у истом правцу као тренутни тренд. У међувремену, РСИ прати претјеране и преплаћене нивое мјерењем брзине кретања цијена. Другим речима, РСИ је дизајниран за мерење брзине кретања цена, док формула стохастичких осцилатора најбоље функционише у конзистентним распонима трговања.
Генерално, РСИ је кориснији током трендирања на тржиштима, а стохастика више на бочним или препреденим тржиштима.
Ограничења стохастичког осцилатора
Примарно ограничење стохастичког осцилатора је то што се зна да производи лажне сигнале. То је када сигнал за трговање генерише индикатор, а цена заправо не следи, што може завршити као губитничка трговина. За време нестабилних тржишних услова то се може догађати прилично редовно. Један од начина да се помогне у томе је узимање тренда цена као филтера, где се сигнали узимају само ако су у истом смеру као и трендови.
