Једноставно насупрот експоненцијалним покретним средствима: преглед
Трговци користе покретне просеке (МА) да прецизирају подручја трговине, да идентификују трендове и да анализирају тржишта. Помични просјеци помажу трговцима да изолирају тренд вриједносног папира или недостатак, а такођер могу сигнализирати када се тренд може обрнути. Две најчешће врсте су једноставне и експоненцијалне. Погледаћемо разлике између ова два помична просека, помажући трговцима да одреде који од њих треба користити.
Помични просјеци откривају просјечну цијену трговачког инструмента током одређеног временског периода. Међутим, постоје различити начини израчунавања просека и због тога постоје различите врсте покретних просека. Називају их "крећући се", јер како се креће цена, у прорачун се додају нови подаци, мењајући тако просек.
Кључне Такеаваис
- Помични просјеци (МА) су основа за анализу графикона и временских серија. Једноставни помични просјеци и сложенији експоненцијални помични просјеци помажу визуализирати тренд изглађивањем кретања цијена. Један тип МА није нужно бољи од другог, али у зависности од тога како трговац користи покретне просјеке, можда ће бити бољи за ту особу.
Једноставно кретање просека
Да бисте израчунали 10-дневни једноставни покретни просек (СМА), додајте цене затварања у последњих 10 дана и поделите са 10. Да бисте израчунали 20-дневни помични просек, додајте цене затварања током периода од 20 дана и поделите са 20.
С обзиром на следећу серију цена:
$ 10, $ 11, $ 11, $ 12, 14, 15, 17, 19, 20, 20, 21 долара
Израчун СМА изгледао би овако:
$ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150
10-дневни период СМА = 150 УСД / 10 = 15 УСД
Стари подаци одбацују се у корист нових података. 10-дневни просјек се прерачунава додавањем новог дана и одбацивањем 10. дана, а тај се процес наставља у недоглед.
Следећи графикон приказује 100-дневну СМА примењену на графикону компаније Мацис, Инц. (М). Помаже у истицању силазног тренда на левој страни и скупу са десне стране графикона. У било којем тренутку, ова СМА линија приказује просечну цену најновијих 100 трговинских сесија / свећа.
Експоненцијални покретни просек
Експоненцијални покретни просјек (ЕМА) више је фокусиран на недавне цијене него на дуги низ података, као што је потребан једноставан помични просјек.
За израчунавање ЕМА
Тренутна ЕМА = ((цена (тренутна) - претходна ЕМА) Кс мултипликатор) + претходна ЕМА.
Најважнији фактор је константа изравнавања која је = 2 / (1 + Н) где је Н = број дана.
10-дневна ЕМА = 2 / (1 + 10) = 0, 1818
На пример, 10-дневна ЕМА пондерише најновију цену од 18, 18 процената, а свака тачка података после тога вреди све мање и мање. ЕМА делује тако што израчунава разлику између цене тренутног периода и претходне ЕМА-е и додаје резултат у претходну ЕМА. Што је краћи период, то се већа тежина односи на најновију цену.
Кључне разлике
СМА и ЕМА израчунавају се различито. Прорачуном ЕМА брже реагује на промјене цијена, а СМА реагира спорије. То је главна разлика између њих двојице. Једно није нужно боље од другог.
Понекад ће ЕМА брзо реаговати, узрокујући трговцу да изађе из трговине на штуцању на тржишту, док спорије кретање СМА задржава особу у трговини, што резултира већом добити након што штуцање заврши. У другим се случајевима може десити супротно. Брже кретање ЕМА сигнализира проблеме брже од СМА, па се ЕМА трговац брже извлачи из штете, штедећи тој особи време и новац.
Сваки трговац мора одлучити који је МА бољи за његову одређену стратегију. Многи краткотрајни трговци користе ЕМА јер желе да буду упозорени чим се цена крене другим правцем. Дугорочнији трговци имају тенденцију да се ослањају на СМА јер ови инвеститори не журе са акцијама и радије се мање активно баве својим трговинама.
На крају се своди на личне преференције. Нацртајте ЕМА и СМА исте дужине на графикону и погледајте који ће вам помоћи да донесете боље одлуке о трговању.
Следећи графикон приказује 100-дневну СМА (плава) и ЕМА (роза) на табели компаније Алпхабет Инц. (ГООГ). ЕМА брже реагује на промене цена и има тенденцију да се приближи ценама. СМА спорије реагује и има тенденцију да остане даље од цене, што му даје више простора.
Као општа смјерница, када је цијена изнад једноставног или експоненцијалног МА, тренд је у порасту, а када је цијена испод МА, тренд пада. Да би ова смјерница била од користи, дирљиви просјек требао је пружити увид у трендове и промјене трендова у прошлости. Изаберите период израчуна - као што су 10, 20, 50, 100 или 200 - који наглашава тренд, али када се цена креће кроз њега има тенденцију да се преокрене. Ово се односи на употребу једноставног или експоненцијалног управљања. Испитајте разне МА да бисте видели шта најбоље ради променом улаза на индикатору на вашој платформи за графиковање. Различити МА-ови побољшавају рад на различитим врстама финансијских инструмената, укључујући и залихе.
Посебна разматрања
Као индикатори који заостају, клизни просеци добро служе као линије подршке и отпора. Током узлазног тренда, цена ће се често повлачити на МА подручје и потом одбити, као што се види, више пута на горњој табели.
Ако се цене погоршају испод вредности МА у узлазном тренду, тренд раста може опадати или се тржиште може консолидовати. Ако се цене пређу изнад просечног тренда у силазном тренду, тренд се може почети кретати према горе или консолидовати. У овом случају, трговац може пазити на цену да се пређе преко МА да сигнализира прилику или опасност.
Остали трговци нису забринути због цијена које се крећу кроз МА, али ће умјесто тога ставити два МА различита дужина на свој графикон, а затим ће гледати како прелазе МА.
Графикон испод користи СМА од 50 и 100 дана у СПДР С&П 500 ЕТФ (СПИ). Понекад су МА пресеци давали веома добре сигнале који би резултирали великим профитима, а други пут су кросовери резултирали лошим сигналима. Ово указује на једну од слабости покретних просека. Добро функционишу када цијена креће у великим трендовским потезима, али има тенденцију да лоше ради када се цијена креће у страну као што је била на лијевој страни графикона.
Дугорочно посматрајте 50- и 100-дневне или 100- и 200-дневне покретне просеке за дугорочнији смер. На пример, коришћење клизних просечних вредности од 100 и 200 дана, ако се 100-дневни покретни просек пређе испод просека 200 дана, то се назива крстом смрти. Значајан помак већ је у току. 100-дневни помични просек који пређе преко 200-дневног просечног просека назива се златним крстом и указује да је цена расла и да може наставити да то чини. Краће краткотрајни трговци могу, на пример, гледати МА и 8 и 20 периода. Комбинације су бескрајне.
