Омега дефиниција

Шта је Омега?

Омега је мјера опционих цијена, слична опцији Грка која мјери различите карактеристике саме опције. Омега мери проценат промене вредности опције у односу на процентуалну промену основне цене. На овај начин се мјери утјецај позиције опција.

Формула је следећа:

Сігналы абмеркавання Ω = промена у процентуалној промени В где је: В = цена опцијеС = основна цена

Омега је трећи дериват опционе цене, а дериват гама. Такође је позната и као еластичност.

Кључне Такеаваис

• Трећи дериват опционе цене, Омега мери ефекат утицаја опције. Омега није увек референца међу опцијама грка. Ову промену најчешће користе произвођачи опционих тржишта или други софистицирани трговци опцијама са великим количинама.

Како Омега делује

Трговци користе опције из више разлога, али један од најважнијих је полуга. Мала инвестиција у опцију позива, на пример, омогућава трговцу да контролише већу вредност долара у основној вредности. Другим речима, опција позива која тргује на 25, 00 УСД по уговору или 250 УСД, могла би да контролише 100 акција трговања акцијама по цени од 50 УСД по акцији са вредности од 5000 УСД. Власник има право, али не и обавезу, да купи тих 100 акција по одређеној цени (штрајк цена) до одређеног датума.

Да бисте видели полугу у акцији, претпоставите да су акције Форд Мотор Цо. повећане за 7% у датом периоду, а опција Форд позива у том истом периоду расте за 3%. Омега опције позива је 3 ÷ 7, односно 0, 43. То би значило да ће се за сваких 1% Фордових акција кретати опција позива 0, 43%.

Опције Грци

Омега се израчунава на основу две стандардне опције Грци, Делта и Гама. Овај скуп мјерних података даје осјећај ризика и награде уговора у односу на различите варијабле. Најчешћа опција Грка је:

Делта (Δ): промена вредности опције у односу на промену основне цене.

Тхета (Θ): Промена вредности опције у односу на промену времена до истека.

Рхо (ρ): промена вредности опције у односу на промену безризичне каматне стопе.

Омега (Ω): Процентуална промена цене опције у односу на проценат промене основне цене.

Вега (в): Промена вредности опције у односу на промену основне волатилности. (Вега није име грчког слова.)

Други уобичајени грчки језик је променљива другог реда, гама (Γ): дериват делте, мери промену делте у односу на промену основне цене.

Однос према Делти

Гама опције је такође и брзина промене њене делте и може се назвати делта делте.

Једначина за омега такође се може изразити:

Сігналы абмеркавання $\Omega =\frac{\partial В}{\partial С}\times \frac{С}{В}$ Ω = ∂С∂В × ВС

С обзиром да је једначина за делта:

Сігналы абмеркавання $\Delta =\frac{\partial В}{\partial С}$ Δ = ∂С∂В

омега се може изразити делта као:

Сігналы абмеркавання $\Omega =\Delta \times \frac{С}{В}$ Ω = Δ × ВС