Преглед садржаја
- Формула за корелацију
- Честе грешке са корелацијом
- Проналажење корелације у Екцелу
Корелација мери линеарни однос две променљиве. Мерењем и повезивањем варијанце сваке променљиве, корелација даје снагу односа. Или другачије речено, корелација одговара на питање: Колико варијабла А (независна варијабла) објашњава варијаблу Б (зависну варијаблу)?
Кључне Такеаваис
- Корелација је линеарна статистичка подударност варијације између две променљиве. У финансијама, корелација се користи у неколико аспеката анализе, укључујући израчунавање или стандардно одступање портфеља. Рачунање корелације може бити много времена, али софтвер попут Екцел-а олакшава израчунавање.
Формула за корелацију
Корелација комбинује неколико важних и сродних статистичких концепата, наиме варијанцу и стандардну девијацију. Варијанца је дисперзија променљиве око средње вредности, а стандардна девијација је квадратни корен варијанције.
Формула је:
Пошто корелација жели да процени линеарни однос две променљиве, оно што је заиста потребно је да се види колику коваријансу имају ове две променљиве и у којој мери се та ковариенција одражава стандардним одступањима сваке променљиве појединачно.
Честе грешке са корелацијом
Најчешћа грешка је претпоставка да је корелација која приближава +/- 1 статистички значајна. Читање које се приближава +/- 1 дефинитивно повећава шансе за стварни статистички значај, али без даљег тестирања немогуће је знати. Статистичко тестирање корелације може да се искомпликује из више разлога; то уопште није директно. Критична претпоставка корелације је да су променљиве независне и да је однос међу њима линеаран. Теоретски, те тврдње бисте тестирали да бисте утврдили да ли је израчунавање корелације одговарајуће.
Запамтите, корелација између две променљиве НЕ подразумева да је А изазвао Б или обрнуто.
Друга најчешћа грешка је заборављање нормализације података у заједничку јединицу. Ако се израчунава корелација на две бета, тада су јединице већ нормализоване: бета је јединица. Међутим, ако желите да повежете залихе, од пресудне је важности да их нормализујете у проценат поврат, а не да мењате цене цена. То се догађа пречесто, чак и међу инвестицијским професионалцима.
За корелацију цена акција у суштини постављате два питања: Колики је поврат током одређеног броја периода и како тај повратак корелира са повратом друге хартије од вредности у истом периоду? Ово је такође разлог зашто је корелација цена акција тешка: две хартије од вредности могу имати високу корелацију ако се приноси мењају у процентима дневно током последњих 52 недеље, али ниску корелацију ако се повраћај месечно мења у последње 52 недеље. Који је бољи"? Стварно нема савршеног одговора, а то зависи од сврхе теста.
Проналажење корелације у Екцелу
Постоји неколико метода за израчунавање корелације у Екцелу. Најједноставније је добити два скупа података један поред другог и користити уграђену формулу корелације:
Ово је погодан начин да се израчуна повезаност између само два скупа података. Али шта ако желите створити корелацијску матрицу кроз низ скупова података? Да бисте то учинили, морате да користите Екцел додатак за анализу података. Додатак се може наћи на картици Подаци, под ставком Анализа.
Изаберите табелу приноса. У овом случају, наше колумне су под насловом, па желимо да потврдимо поље „Ознаке у првом реду“, па Екцел то зна да третира као наслове. Тада можете изабрати да штампате на истом листу или на новом листу.
Једном када притиснете Ентер, подаци се аутоматски уносе. Можете додати мало текстуалног и условног обликовања да бисте очистили резултат.
