Једно од главних начела техничке анализе је да цена често лаже, али замах углавном говори истину. Баш као што професионални играчи покера играју играча а не карте, тако професионални трговци тргују замахом уместо цене. У Форек-у (ФКС), чврст модел замаха може бити непроцењиво средство за трговање, али трговци се често суочавају са питањем који тип модела да користе. Овдје ћемо погледати како можете дизајнирати једноставан и ефикасан модел замаха у ФКС-у користећи хистограм помичне просјечне конвергенције (МАЦД).
Зашто Моментум?
Прво морамо погледати зашто је замах толико важан за трговање. Добар начин за разумевање значаја замаха је потпуно иступање изван финансијских тржишта и гледање класе имовине која већ дуго времена доживљава раст цена - становање. Цијене кућа мјере се на два начина: мјесечни раст и повећање у односу на годину. Ако су цијене кућа у Нев Иорку у новембру биле веће него у октобру, онда бисмо са сигурношћу могли закључити да је потражња за становањем и даље стабилна и вјероватно је да ће даљња повећања бити повећана. Међутим, ако су цене у новембру одједном опале од цена које су плаћене у октобру, посебно након немилосрдног раста током већине година, то би могло дати први траг за могућу промену тренда. Наравно, цене кућа би вероватно и даље биле више у поређењу са годином током године, што ће запљуснути ширу јавност да верује да је тржиште некретнина и даље бујно. Међутим, професионалци за некретнине, који су добро свесни да се слабост у становању очитује много раније у месецима и месецима, него у подацима из године у годину, били би много склонији куповини у тим условима.
У некретнинама, месечни и месечни подаци пружају меру брзине промена, о чему се ради у истраживању замаха. Слично као и њихови колеге на тржишту некретнина, професионалци на финансијским тржиштима ће помније пратити замах него што то чине цене како би утврдили прави смер овог корака.
Коришћењем МАЦД хистограма за мерење момента
Брзина промене може се мерити на различите начине у техничкој анализи; индекс релативне снаге (РСИ), индекс робног канала (ЦЦИ) или стохастички осцилатор могу се користити за мерење замаха. Међутим, за потребе ове приче, МАЦД хистограм је технички индикатор избора. (Да бисте сазнали више, погледајте Покретање просечне дивергенције конвергенције - Део 2. )
МАЦД је један од најједноставнијих, а најефикаснијих техничких показатеља који је први изумио Герри Аппел 1970-их. Када се користи у ФКС-у, он једноставно бележи разлику између експоненцијалног помичног просека за 26 периода (ЕМА) и 12-периодичног експоненцијалног кретања просека валутног пара. (Да бисте сазнали више, погледајте Трговање МАЦД-овом дивергенцијом и основама пондерисаних покретних просека .) Поред тога, деветмесечна ЕМА од МАЦД-а приказана је заједно са МАЦД-ом и делује као окидачка линија. Кад МАЦД пређе линију од девет периода од дна, то означава промену нагоре; када се помак деси на супротан начин, упућује се сигнал према доле.
Ово осцилирање МАЦД-а око линије девет периода први је пута дизајнирано у формату хистограма од стране Тхомас Аспраи-а 1986. године и постало је познато као МАЦД хистограм. Иако је хистограм у ствари дериват деривата, он може бити смртоносно тачан као потенцијални водич за смер цена. Ево једног начина дизајнирања једноставног модела замаха у ФКС-у користећи МАЦД хистограм.
1. Први и најважнији корак је дефинирање МАЦД сегмента. За дугу позицију, МАЦД сегмент је једноставно цео циклус направљен МАЦД хистограмом од почетног кршења 0 линије од доње стране до коначног колапса преко линије 0 са врха. Укратко, правила су једноставно обрнута. Слика 1 приказује пример МАЦД сегмента у валутном пару ЕУР / УСД.
Слика 1
3. Примјетивши претходну високу (или ниску) вриједност у претходном сегменту, тада можете користити ту вриједност за конструкцију модела. Прелазећи на слику 2, можемо видети да је претходни МАЦД био висок.0027. Ако хистограм МАЦД-а сада региструје очитавање према доле чија апсолутна вредност прелази.0027, тада ћемо знати да је силазни момент већи од момента према горе, па ћемо закључити да је ово постављање врло кратко вероватно. Након успостављања МАЦД сегмента, потребно је измерити вредност највишег стуба у том сегменту да бисте забележили референтну тачку момента. У случају краћег, процес се једноставно преокреће.
Ако је случај обрнут, а претходни МАЦД сегмент негативан, позитивно очитање у овом сегменту које би премашило најнижи минимум претходног сегмента тада би сигнализирало велику вероватноћу.
Слика 2
Која је логика иза ове идеје? Основна претпоставка је да замах означен хистограмом МАЦД-а може дати трагове основном правцу тржишта. Користећи претпоставку да замах претходи цени, теза постављања је једноставно следећа: нови замах који је висок у моменту требало би да доведе до новог замаха високе цене и обрнуто. Размислимо зашто то има смисла. Нови замах ниског или високог момента обично се ствара када цена нагло и силовито крене у једном правцу. Шта представља такву акцију цена? Веровање или од стране бикова или медведа у ову цену на садашњим нивоима представља недовољну вредност, а самим тим и велику прилику за профит. Обично су то рани купци или продавци, и они не би деловали тако брзо да нису веровали да ће цена направити значајан помак у том правцу. Генерално, исплати се пратити њихову улогу, јер ова група често представља "гомилу паметних новца".
Међутим, иако ова поставка заиста може понудити велику вероватноћу успеха, то никако није загарантована прилика за зарађивање новца. Не само да подешавање понекад неће успети исправно стварајући лажне сигнале, већ такође може створити губитничку трговину чак и ако је сигнал тачан. Имајте на уму да иако замах указује на снажно присуство тренда, он не пружа меру његовог крајњег потенцијала. Другим речима, можемо бити релативно сигурни у правцу потеза, али не и у његовој амплитуди. Као и код већине трговинских сетова, успешна употреба модела замаха је много више уметност него наука.
Гледајући улазне стратегије
Трговац може користити неколико различитих начина уласка са моделом замаха. Најједноставније је узимати тржиште или скратити када модел трепери сигнал куповине или продаје. То можда функционише, али то често присиљава трговца да уђе у најнеприкладније време, јер се сигнал обично производи на апсолутном врху или дну пада цене. Цене се могу наставити даље у смеру трговине, али далеко је вероватније да ће се повући и да ће трговац имати бољу прилику за улазак ако једноставно чека. Слика 3 приказује једну такву стратегију уласка.
Слика 3
Понекад ће се цена повући у односу на смерни сигнал у далеко већем степену од очекиваног, а ипак ће сигнал тренутка остати валидан. У том случају ће неки квалификовани трговци додати своје позиције - пракса коју неки трговци у шали називају „СХАДДинг“ (за „кратко додавање“) или „ЛАДДинг“ (за „дуго додавање“). За почетника трговца, ово може бити врло опасан маневар - постоји могућност да бисте на крају додали лошу трговину, а самим тим и надокнадили своје губитке, што би могло бити катастрофално. Међутим, искусни трговци знају како се успешно „борити против врпце“ ако примете да та цена нуди значајну дивергенцију од момента.
Постављање заустава и ограничења
Крајња ствар коју треба размотрити је гдје треба ставити тачке или ограничења у такву поставку. Опет, нема апсолутних одговора, а сваки трговац треба да експериментише на демо рачуну како би одредио сопствени критеријум ризика и награде. (Да бисте сазнали више, погледајте Демо Пре него што уђете.) Овај писац зауставља се на супротном 1 стандардном одступању које је Боллингер Банд® поставило од свог улаза, јер сматра да ако се цена толико повукла у односу на његов положај, постављање је вероватно да неће успети. Што се тиче циљаног профита, неки трговци воле да резервишу добит врло брзо, мада би више стрпљивих трговаца могло добити много веће награде ако трговина развије снажан смерни помак.
Закључак
Трговци често кажу да је најбоља трговина она коју не предузимате. Једна од највећих предности тренутног модела је та што се он не укључује у мала подешавања вероватноће. Трговци могу пасти на порив да покушају ухватити сваки корак или потез валутног пара. Модел замаха ефикасно инхибира таква деструктивна понашања држећи трговца даље од тржишта када је изравни замах сувише јак.
Слика 4
Као што је Кенни Рогерс једном певао у "Коцкару", "Морате знати када их држите и морате знати када их савити". У трговању, као иу покеру, ово је права вештина игре. Модел једноставног замаха који смо овде описали је једно средство за које се надамо да ће помоћи трговцима валутама да побољшају свој процес одабира трговине и донесу паметније изборе.
