Шта је очекивани омјер губитка - ЕЛР метода?
Метода очекиваног губитка (ЕЛР) је техника која се користи за утврђивање пројектоване количине потраживања у односу на зарађене премије. Метода очекиваног омјера губитака (ЕЛР) користи се када осигураватељу недостају одговарајући подаци о настанку штета из прошлости због промјена у понуди производа и кад недостаје довољно велики узорак података за линије са дугим репом.
Формула за ЕЛР методу је
Сігналы абмеркавання ЕЛР метода = ЕП ∗ ЕЛР −Паид губитака: ЕП = зарађена премија
Како израчунати очекивани омјер губитка - ЕЛР метода
Да бисте израчунали методу очекиваног коефицијента губитка, помножите зарађене премије са коефицијентом очекиваних губитака, а затим одузмите плаћене губитке.
Шта вам говори ЕЛР метода?
Осигуратељи издвајају део премије од преузимања нових полица како би платили будуће штете. Очекивани омјер губитака користи се за утврђивање колицине издвојених. Такође је важно напоменути да учесталост и озбиљност тврдњи које очекују да доживе такође имају улогу. Осигуравачи користе разне методе предвиђања да би одредили резерве штета.
У одређеним случајевима, попут нових линија пословања, ЕЛР метода може бити једини могући начин да се утврди одговарајући ниво потребних резерви губитака. ЕЛР метода се такође може користити за одређивање резерве губитака за одређене пословне линије и периоде политике. Коефицијент очекиваног губитка, помножен са одговарајућом зарађеном премијом, произвеће процењене крајње губитке (плаћене или настале). Међутим, за одређене врсте пословања, државни прописи могу да диктирају минималне нивое потребних резерви губитака.
- Користи се за одређивање пројектованог износа потраживања у односу на зарађене премије. Осигуравачи издвајају део премије од полиса за плаћање будућих потраживања - очекивани омјер губитака одређује колико су издвојили.ЕЛР се користи за предузећа или пословне линије којима недостаје прошлих података, док се метода стабилних ланаца користи за стабилна предузећа.
Пример како се користи метода очекиване стопе губитка (ЕЛР)
Осигуратељи такође могу користити коефицијент очекиваног губитка за израчунавање насталих, али непријављених (ИБНР) резерви и укупних резерви. Коефицијент очекиваног губитка је омјер крајњих губитака и зарађених премија. Коначни губици се могу израчунати као зарађена премија помножена са очекиваним коефицијентом губитака. Укупна резерва се рачуна као крајњи губици умањени за плаћене губитке. Резерва ИБНР израчунава се као укупна резерва умањена за новчану резерву.
На пример, осигуравач је зарадио премије у износу од 10 000 000 УСД и очекивани омјер губитка од 0, 60. Током године исплатила је губитке у износу од 750 000 УСД и новчане резерве у износу од 900 000 УСД. Укупна резерва осигураватеља била би 5.250.000 УСД (10.000.000 * 0.60 - 750.000 УСД), а њена ИБНР резерва била би 4.350.000 УСД (5.250.000 - 900.000 УСД).
Разлика између ЕЛР методе и Методе ланаца ланца (ЦЛМ)
И ЕЛР и метода ланац-мердевина (ЦЛМ) мере резерве потраживања, при чему ЦЛМ користи претходне податке да би предвидио шта ће се десити у будућности. Иако се коефицијент очекиваног губитка (ЕЛР) користи када нема мало прошлих података, ЦЛМ се користи за стабилна предузећа и пословне линије.
Ограничења употребе ЕЛР методе
Износ резерви штета који осигуратељ треба издвојити одређује се актуарским моделима и методама предвиђања. Осигуратељи често користе коефицијент очекиваног губитка на количину и квалитет података који су доступни. Често је корисно у раним фазама прогнозирања, јер не узима у обзир стварне плаћене губитке, али у каснијим фазама, овај недостатак осетљивости на промене пријављених и плаћених губитака чини га мање тачним и самим тим, мање корисним.
Сазнајте више о методи очекиваног коефицијента губитка (ЕЛР)
Погледајте више о израчунавању профитабилности осигуравајућих друштава са губицима и комбинованим коефицијентима.
