Боллингер Бандс® је популарни технички показатељ који трговци користе на свим тржиштима, укључујући акције, футурес и валуте. Постоје бројне намене за Боллингер Бандс®, укључујући одређивање нивоа прекомерне куповине и препродаје, као алата који следи тренд и надгледања пробоја.
Кључне Такеаваис
- Боллингер траке су трговачко средство које се користи за одређивање улазних и излазних тачака за трговину. Траке се обично користе за одређивање услова прекомерне куповине и препродаје. Употреба само опсега за трговину ризична је стратегија јер игноришу друге важне алате за трговање. Боллингер траке су прилично једноставно средство трговања и невероватно су популарне како код професионалних тако и код трговаца код куће.
Прорачун бендова Боллингер-а
Боллингер појасеви су сачињени од три линије. Један од најчешћих израчунавања Боллингер бендова користи 20-дневни једноставни покретни просек (СМА) за средњи опсег. Горњи опсег се израчунава тако што се узме средња врпца и том износу додају два пута дневно стандардно одступање. Доњи опсег израчунава се узимајући средњи опсег минус два пута већи од дневног стандардног одступања.
Формула Боллингер Банд® се састоји од следећег:
Сігналы абмеркавання БОЛУ = МА (ТП, н) + м ∗ σБОЛД = МА (ТП, н) −м ∗ другде: БОЛУ = Горњи Боллингер БандБОЛД = Доњи Боллингер БандМА = покретни просечниТП (типична цена) = (Висока + Ниска + Затвори) ÷ 3н = Број дана у глатком периоду = Број стандардних одступањаσ = Стандардно одступање током последњих н периода ТП
Преоптерећена и претерана стратегија
Уобичајена стратегија је употреба Боллингер Бандс®-а за идентификацију претјеране куповине или препродаје тржишних услова. Када се цена имовине пробије испод доњег опсега Боллингер Бандс®, трговац може ући у дугу позицију очекујући да се цена врати у средњи опсег. Када цена прође изнад горњег опсега, трговац може прекратити улог на активирање на повратак у средњи опсег.
Ова врста стратегије ослања се на средњу обрнуту цену. Средња реверзија претпоставља да, ако цена значајно одступа од средње, на крају се враћа на средњу цену.
Боллингер Бандс® идентификују цене имовине које су одступиле од средње вредности.
На тржиштима везаним за распон, ова техника добро функционише, јер цене путују између два опсега као да се одбија лопта. Међутим, Боллингер Бандс® не даје увек тачне сигнале за куповину и продају. Током тренда, трговац ће непрестано стављати трговање на погрешну страну потеза. Да би помогао да се ово реши, трговац би могао да погледа целокупни правац цене, а затим само да преузме трговинске сигнале који усклађују трговца са трендом. На пример, ако је тренд смањен, заузмите кратке позиције само када је горњи опсег означен. Доњи појас се и даље може користити као излаз по жељи, али нови дуги положај се не отвара, јер би то значило да иде у супротност с трендом.
Створите више бендова за бољи увид
Као што је признао Јохн Боллингер: „ознаке бендова су управо то, тагови, а не сигнали“.
Ознака (или додир) горњег Боллингер Банд® није сама по себи сигнал за продају. Ознака доњег Боллингер Банд® није сама по себи сигнал за куповину. Прице често може и заиста "прошета бенд". На тим тржиштима, трговци који непрекидно покушавају „продати врх“ или „купити дно“ суочавају се са узнемирујућим низом обустава, или још горе, непрестаним плутајућим губицима како се цена креће све даље и даље од оригинални унос.
Можда је кориснији начин за трговину са Боллингер Бандс® употребом испробавања трендова.
У основи, Боллингер Бандс® мери одступање. То је разлог зашто они могу бити од велике помоћи у дијагностицирању тренда. Генеришући два скупа Боллингер Бандс®, један сет користећи параметар „1 стандардне девијације“, а други користећи уобичајену поставку „2 стандард девиација“, цену можемо сагледати на потпуно нов начин. Назваћемо овај Боллингер Банд® „бендовима“.
На доњем графикону видимо да када год се цена држи између горњег Боллингер Бандс® +1 СД и +2 СД удаљеног од просечног, тренд је у порасту; стога тај канал можемо дефинисати као "зону куповине". Супротно томе, ако су ценовни канали унутар Боллингер Бандс® –1 СД и –2 СД, то је у „зони продаје“. Коначно, ако се цена креће између +1 СД и –1 СД опсега, он је у суштини у неутралном стању, и можемо рећи да је у „ничијој земљи“.
Боллингер Бандс® се динамички прилагођава ширењу цена и уговарању како волатилност расте и опада. Због тога се бендови природно проширују и сужавају са ценама, стварајући врло тачан тренд коверте.
Алат за трендове и трговце трендовима
Успостављајући основна правила за „бендове“ Боллингер Банд®, сада можемо показати како овај технички алат могу користити и тренди трговци који желе да искористе замах и фаде-трговци који воле да профитирају од исцрпљености тренда. Враћајући се горе приказаном графикону, можемо видети како би се тренди трговци позиционирали дуго када би цена ушла у „зону куповине“. Они ће тада моћи да остану у трговини док "Бондови" бендови "заокружују" већину ценовне акције огромног успона.
Што се тиче излазне тачке, одговор је за сваког појединог трговца различит, али једна разумна могућност била би затварање дуге трговине уколико би се свећа поцрвенила и више од 75% његовог тела било је испод „зоне куповине“. Користећи правило 75%, у том тренутку цена очигледно пада у тренд, али зашто инсистирати да свећа буде црвена? Разлог за други услов је да се спречи да се трговачки трговац „извади“ из тренда брзим пробним потезом ка слабијој страни која се враћа натраг у „зону куповине“ на крају трговинског периода. Имајте на уму како, на следећем графикону, трговац може остати у покрету већи део узлазног тренда, излазећи тек када се цена почне консолидовати на врху новог распона.
Боллингер Банд® „бандови“ такође могу бити драгоцено средство за трговце који воле да искориштавају исцрпљеност тренда изабиром преокрета у цени. Имајте на уму, међутим, да трговање против тренда захтева далеко веће грешке, јер ће трендови често покушати да наставе пре преокретања.
На доњем графикону видимо да ће избледети трговац који користи Боллингер Банд® „бендове“ бити у стању да брзо дијагностикује први наговештај слабости тренда. Увидјевши како цијене падају из трендног канала, фадер се може одлучити за класично кориштење Боллингер Бандс® скраћивањем сљедеће ознаке горњег Боллингер Банд®.
Што се тиче стоп-лосса, стављање истог изнад висине љуљачке практично ће осигурати да трговац буде заустављен, јер ће цена често правити много пробних налета на недавном врху, јер купци покушавају проширити тренд. Уместо тога, измерите ширину подручја „ничија земља“ (удаљеност између +1 и –1 СД) и додајте га у горњи опсег. Користећи волатилност тржишта да помогне у постављању нивоа заустављеног губитка, трговац избегава заустављање и може остати у краткој трговини након што цена почне да опада.
Боллингер бендови стисну стратегију
Друга стратегија која се користи са Боллингер Бандс® назива се стратегијом стискања. Стискање настаје када се цена креће агресивно, а затим се креће у страну у уској консолидацији.
Трговац може визуелно идентификовати када се цена средства консолидује јер се горњи и доњи опсег зближавају. То значи да се волатилност средства смањила. Након периода консолидације, цена често чини већи помак у било ком правцу, у идеалном случају код велике количине. Проширење обима на провали знак је да трговци гласају својим новцем да ће се цена наставити кретати у правцу пробоја.
Када се цена пробије кроз горњи или доњи опсег, трговац купује или продаје имовину, односно. Стоп-губитак се традиционално поставља изван консолидације на супротној страни пробоја. (За више детаља, погледајте: Профитирање од Боллингер-овог стиска .)
Боллингер Версус Келтнер
Боллингер Бандс® и Келтнер канали су различити, али слични, индикатори. Ево кратког прегледа разлика, тако да можете одлучити који вам се више свиђа.
Боллингер Бандс® користи стандардну девијацију основног средства, док Келтнер канали користе просечни истински опсег. Поред начина на који се стварају појасеви / канали, интерпретација ових показатеља је углавном иста.
Пошто Келтнер канали користе просечни истински опсег, а не стандардну девијацију, уобичајено је видети више сигнала за куповину и продају генерисаних у Келтнер каналима него када користи Боллингер Бандс®.
Једно није боље од другог; то је лични избор који се заснива на најбољим стратегијама које се користе.
Доња граница
Постоји вишеструка употреба за Боллингер Бандс®, укључујући њихово коришћење за прекобројне и препродаване трговинске сигнале. Трговци такође могу да додају више опсега, што помаже да се истакне снага цене. Други начин коришћења бендова је тражење контракција волатилности. Овим контракцијама обично следи значајан пробој цена, у идеалном случају на великој количини. Боллингер Бандс® не треба бркати са Келтнер каналима. Иако су два показатеља слична, нису баш слични.
