Колики је омјер левера нивоа 1?
Коефицијент левера првог нивоа мјери основни капитал банке у укупној активи. Коефицијент користи капитал првог реда да се пресуди колико је банка имала утјецај у односу на консолидовану имовину. Средства првог реда су средства која се лако могу ликвидирати ако је банци потребан капитал у случају финансијске кризе. Коефицијент левера нивоа 1 мјери финансијско здравље банке.
Коефицијент левериџа првог реда користи се као средство централних монетарних власти као средство за осигурање адекватности капитала банака и ограничавање степена до којег финансијска компанија може да искористи своју капиталну базу.
Кључне Такеаваис
- Коефицијент левера првог нивоа мјери основни капитал банке у укупној активи. Коефицијент користи капитал првог реда да процијени колико је банка имала утјецај у односу на консолидирану имовину. Коефицијент левериџа 1 се користи као алат централних монетарних власти да осигурају адекватност капитала банака и да ограниче степен до којег финансијска компанија може да искористи своју капиталну базу. Иако се сматра да банке имају довољан капитал са коефицијентом левера изнад 5%, до следеће финансијске кризе нећемо знати да ли банке заиста могу да издрже финансијски шок или кризу.
Коефицијент полуге првог реда
Формула за коефицијент левера опсега 1 је:
Сігналы абмеркавання Коефицијент левера првог реда = консолидована имовинаТиер 1 капитал × 100 другде: капитал првог реда = уобичајени капитал, задржана зарада, резерве плус одређени други инструменти
Како се израчунава коефицијент полуге првог реда
- Капитал првог реда за банку налази се у бројачу коефицијента левера. Типи 1 капитал представља заједнички капитал банке, задржане зараде, резерве и одређене инструменте са дискреционом дивидендом и без доспећа. Укупна консолидована имовина банке за тај период смештена је у називник формуле, који се обично извештава на кварталном или годишњи извештај о заради. Поделите капитал првог реда банке према укупној консолидованој имовини да бисте достигли коефицијент левера првог реда. Помножите резултат са 100 да бисте број претворили у проценат.
Шта вам говори коефицијент полуге првог реда?
Коефицијент левериџа првог реда увео је Басел ИИИ, међународни регулаторни банкарски споразум који је предложио Базелски комитет за банкарску супервизију у 2009. години. Коефицијент користи капитал првог реда да процијени колико је банка имала утјецај у односу на консолидовану имовину. Што је виши коефицијент левериџа првог реда, већа је вјероватноћа да ће банка издржати негативне шокове на свој биланс стања.
Компоненте нивоа левера нивоа 1
Основни капитал првог нивоа је основни капитал банке према Базелу ИИИ и састоји се од најстабилнијег и најликвиднијег капитала, као и најефикаснијег за апсорпцију губитака током финансијске кризе или пада.
Именик у коефицијенту левера нивоа је укупна изложеност банке, која укључује консолидовану имовину, дериватне изложености и одређене ванбилансне изложености. Базел ИИИ захтевао је од банака да укључе ванбиланчне изложености, попут обавеза давања кредита трећим лицима, стенд бајт акредитива (СЛОЦ), акцептирања и трговачких акредитива.
Захтеви коефицијента левела нивоа 1
Базел ИИИ успоставио је минимални услов од 3% за коефицијент леверзије првог реда, док је оставио могућност да се праг још више повећа за неке систематски важне финансијске институције. У 2014. години, Федералне резерве, Уред контролера валуте (ОЦЦ) и Федерална корпорација за осигурање депозита (ФДИЦ) објавили су регулаторна правила о капиталу која су од 1. јануара 2018. увела веће стопе левера за банке одређених величина..
Компаније које држе банке са више од 700 милијарди УСД консолидоване укупне имовине или више од 10 билиона долара у активи под управљањем морају одржавати додатни међуспремник од 2%, чинећи свој минимални омјер левериџа у нивоу од 5%. Поред тога, ако је осигураничка депозитарна институција покривена оквиром корективних акција, што значи да је у прошлости демонстрирала капиталне недостатке, она мора да показује барем 6% коефицијента левера 1 да би се сматрао добро капитализираним.
Пример реалног света нивоа левела нивоа 1
Испод су коефицијенти капитала корпорације Банк оф Америца (БАЦ), како је наведено у извештају о заради К3 банке на дан 31. октобра 2018. године.
- На дну табеле је означено црвеном бојом, израчунао је и извештавао коефицијент леверзије првог реда од 8, 3% за тај период. Банка може израчунати коефицијент узимањем укупног капитала првог реда од 186, 189 милијарди УСД (означено зеленом бојом) и поделите га на укупну имовину банке у износу од 2.240 билиона долара (означено плавом бојом). Калкулација је следећа: 2.240 билиона долара 186.189 милијарди × 100 = 8.3% омјер левериџа првог реда Банке Америке од 8, 3% знатно је изнад захтјева од 5% од стране регулатора.
Банк оф Америца Примјер коефицијента левера општег нивоа 1. Инвестопедиа
Разлика између коефицијента левера нивоа 1 и коефицијента капитала 1
Коефицијент капитала првог реда је однос основног капитала банке првог нивоа - односно његовог основног капитала и исказаних резерви - на укупну имовину прилагођену ризику. То је кључно мерило финансијске снаге банке која је усвојена као део Базел ИИИ споразума о регулацији банака.
Коефицијент капитала првог реда мери основни капитал банке у односу на његову укупну ризичну имовину, која укључује сву имовину коју банка поседује и која се систематски пондерира за кредитни ризик. Коефицијент левера првог нивоа мјери основни капитал банке у укупној активи. Коефицијент користи капитал првог реда да се пресуди колико је банка имала левериџ у односу на консолидовану имовину, док коефицијент капитала првог реда мери основни капитал банке у односу на њену имовину прилагођену ризику.
Ограничења употребе коефицијента левера нивоа 1
Ограничење употребе коефицијента левера нивоа је да се инвеститори ослањају на банке да правилно израчунају и извештавају о свом капиталу и укупној вредности података. Ако банка не извештава или не израчунава своје вредности на одговарајући начин, однос полуге може бити нетачан. Такође, сматра се да банке имају довољан капитал са коефицијентом полуге изнад 5%, али до следеће финансијске кризе нећемо знати да ли банке заиста могу да издрже финансијски шок или кризу.
