Шта је капитални захтев заснован на ризику?
Капитални захтев који се заснива на ризику односи се на правило којим се успоставља минимални регулаторни капитал за финансијске институције. Капитални захтеви засновани на ризику постоје како би се заштитиле финансијске фирме, њихови инвеститори, клијенти и привреда у целини. Ови захтеви осигуравају да свака финансијска институција има довољно капитала на располагању за одржавање губитака из пословања уз одржавање сигурног и ефикасног тржишта.
Проклетство зомби банака
Објашњен капитални захтев заснован на ризику
Капитални захтеви за капитал засновани на ризику сада су подложни сталном степену, по правилу усвојеном у јуну 2011. године од стране Уреда за контролу валуте (ОЦЦ), Управног одбора Федералног система резерви и Федералне корпорације за осигурање депозита (ФДИЦ). Поред тога што захтева стални ниво, правило такође пружа одређену флексибилност у прорачуну ризика за одређену имовину ниског ризика.
Цоллинсова допуна Закона о реформи и заштити потрошача Додд-Франк Валл Стреет-а намеће минималне капиталне захтеве за осигуравајуће депозитарне институције, депозитарне институције, компаније у власништву и небанкарске финансијске компаније које су под надзором Федералних резерви. Према Додд-Франковим правилима, од сваке банке се тражи да има укупни однос капитала на основу ризика од 8% и ниво 1, коефицијент капитала на основу ризика од 4%.
Како банке израчунавају капитал?
Типично, капитал првог реда укључује заједничку акцију финансијске институције, објављене резерве, задржане зараде и одређене врсте повлаштених акција, а укупни капитал односи се на разлику између имовине и обавеза банке. Међутим, постоје обе нијансе у обе ове категорије, и како би поставили смернице о томе како банке треба да израчунају свој капитал, Базелски комитет за надзор банкарства, који делује преко Банке за међународна поравнања, објављује Базелски споразум. Базел И је представљен 1988., а потом Басел ИИ 2004. 2004. Басел ИИИ је развијен као одговор на дефиците у финансијској регулацији који су се појавили у финансијској кризи крајем 2000-их.
Разлика између капитала заснованог на ризику и основног капитала
И основни капитал и стандарди основног капитала делују као јастук за заштиту компаније од неликвидности. Међутим, стандарди фиксног капитала захтијевају да све компаније имају једнаку количину новца у својим резервама, а за разлику од тога, капитал базиран на ризику варира износ капитала који компанија мора посједовати на основу нивоа ризика.
Индустрија осигурања почела је да користи капитал заснован на ризику уместо стандарда основног капитала деведесетих година након што је низ осигуравајућих друштава постао неликвидан у 1980-им и 1990-има. На пример, током 1980-их, према стандардима основног капитала, два осигуравача исте величине у истој држави обично су била потребна да држе исти износ капитала у резерви, али након деведесетих година, ти осигуравачи су се суочили са различитим захтевима заснованим на њиховим нишу осигурања и њихов јединствени ниво ризика.
