Осцилатор Стохастике, који је Георге Лане развио 1950-их, прати еволуцију притиска куповине и продаје, идентификујући кругове окретаја који наизменично користе снагу између бикова и медведа. Мало трговаца користи овај предиктивни алат јер не разумеју како најбоље комбиновати одређене стратегије и периоде задржавања. Лако је исправити, као што ћете видети у овом брзом примеру за поставке и интерпретацију Стоцхастицс..
Стохастика конструкција
Модерни осцилатор или „пуна стохастика“ комбинује елементе Ланеове „споре стохастике“ и „брзе стохастике“ у три променљиве које контролишу периоде прегледа и опсег изглађивања података. (Да бисте сазнали више, прочитајте: Која је разлика између брзог и спорог стохастике? )
- Брзи К% - мери цену затварања у односу на задати период трајања. Пуни К% или К% успорава брзи К% једноставним покретним просеком (СМА). Целих Д% или Д% додаје други просек заглађивања.
- Ниже брзе варијабле К%, К% и Д% = краће временско раздобље гледања са мање глатког кретањаВише брзе варијабле К%, К% и Д% = дугорочнији период гледања са већим изглађивањем
Одабир најбољих поставки
Изаберите најефикасније варијабле за свој стил трговања одлучујући колико буке желите да прихватите са подацима. Схватите да шта год да одаберете, више искуства са индикатором ће побољшати ваше препознавање поузданих сигнала. Краткорочни тржишни играчи имају тенденцију да одаберу ниска подешавања за све променљиве јер им то даје раније сигнале у високо конкурентном тржишном окружењу унутар дана. Дугорочни временски тимери обично одабиру висока подешавања за све променљиве, јер високо углађен излаз само реагује на велике промене у цени цена. (За читање у вези, погледајте: Стохастика: тачан показатељ куповине и продаје ).
СПДР С&П 500 Труст (СПИ) приказује различите стохастичке отиске стопала, зависно од променљивих. Кружни завоји се дешавају када брза линија пређе спору линију након достизања нивоа прекомерне куповине или препродаје. (Као што је наведено у: Користите седмичне стохастике да бисте ефикасно искористили тржиште ). Одговарајуће 5, 3, 3 окретне окретне циклусе купују и продају често, често без линија прекорачења или прекорачења. Средња поставка 21, 7, 7 враћа се на дужи период, али одржава глаткост на релативно ниским нивоима, стварајући шире љуљашке које стварају мање сигнала за куповину и продају. Дугорочно подешавање 21, 14, 14 креће огроман корак уназад, циклус сигнализације се ретко окреће и долази у близини кључних прекретница на тржишту.
Краће варијабилне варијабле емитирају раније сигнале са вишим нивоом буке, док дугорочне варијабле емитују касније сигнале са нижим нивоом буке, осим у већим тржишним окретима када временски оквири имају тенденцију да се построје, покрећући идентично временски означене сигнале преко главних улаза. То се може видети на октобарском дну, где плави правокутник истиче биковске пресеке на све три верзије индикатора. Ови велики циклуси кросовера говоре нам да су подешавања мање важна у главним прекретницама од наше вештине филтрирања нивоа буке и реакције на нове циклусе. Са логистичког становишта, то често значи затварање тренда након праћења позиција и извршавање залеђених стратегија које купују повлачења или продају скупове. (За више, погледајте: Који су најбољи показатељи за идентификацију прекупих и препродатих залиха? ).
Стохастика и анализа узорака
Стохастика не мора достићи екстремне нивое да би евоцирали поуздане сигнале, посебно када образац цена показује природне баријере. Иако се најдубљи завоји очекују на нивоима прекомерне куповине или препродаје, крстовима у средини плоче може се веровати све док се истакнута нивоа подршке или отпора поравнају. Помјерање просјека, празнина, линија трендова или Фибонаццијево помицање често ће се мијешати, скраћујући трајање циклуса и преусмјеравајући снагу на другу страну. Ово наглашава важност читања узорка цене у исто време када тумачите индикатор. (Да бисте сазнали више, прочитајте: Увод у техничке анализе обрасца цена ).
Америцан Аирлинес Гроуп (ААЛ) окупио се изнад 50-дневне ЕМА након нестабилног пада и задржао се на новој подршци (1), приморавши индикатор да се окрене виши пре него што достигне ниво препродаје. Избила је изнад двомјесечне линије тренда и повукла се назад (2), покрећући биковски цроссовер у средини тачке. Наредни митинг се преокренуо на 44, дајући повраћај који проналази подршку на 50-дневном ЕМА-у (3), покрећући трећи биковски заокрет изнад линије продавања..
Доња граница
Многи трговци не успевају да искористе моћ Стохастике јер су збуњени у добијању правих поставки за своје тржишне стратегије. Ови корисни савети ће отклонити тај страх и помоћи вам да откључате више потенцијала.
