Шта је правило филтра?
Правило филтра је трговинска стратегија у којој технички аналитичар поставља правила када треба куповати и продавати инвестиције, на основу процентних промена од претходних цена. Правило филтрирања се углавном заснива на замаху цена или уверењу да растуће цене и даље расту, а цене настављају да падају. Одређени пораст процента покреће куповину, док одређени пад процената покреће продају.
Мада, трговац се такође могао одлучити да учини супротно. То је субјективна стратегија, будући да је одабрани проценат заснован на интерпретацији аналитичара са историјом цена акција.
Кључне Такеаваис
- Правило филтрирања је стратегија трговања заснована на унапред утврђеним променама цена, обично квантификованим у процентима. Трговац одређује промену цене коју жели да користи на основу анализе графикона и одређивања који проценат најбоље делује за оно што покушавају да постигну. трговац мора такође да одреди на чему се заснива промена цене, попут затварања цена, преласка изнад високог или ниског или неког другог важног техничког нивоа цена.
Разумевање правила филтра
Технички аналитичари користе своје дискреционо право приликом постављања параметара за трговање правилима филтера. Опћенито, правила филтрирања засниват ће се на историјским трендовима и обрасцима сигурносних цијена који су идентифицирани из графикона цијена средства. На пример, технички трговац може приметити да кад се цена повећа за 5% од одређеног нивоа, она креће још 10% у истом смеру. Стога, трговац може то искористити користећи правило филтрирања и гледајући за дионице (или било коју имовину за коју је правило корисно), а које се крећу за 5% ниже од цијене прије затварања, ниске или високе. Трговац или аналитичар такође одређује на којој цени базирају прелазак, попут високог, ниског или затвореног ценовног бара или неког другог технички важног нивоа цена.
Обично се проценат заснива на краткорочним кретањима која често резултирају покретањем филтера цена за хартије од вредности између 1% и 10%. Нивои би могли бити мањи, као што су 0, 2% или 0, 5% ако се заснивају на кретању цена унутар дана.
Као пример, под правилом филтера за куповину / продају од 1%, трговац купује акције када његова цена порасте за 1% изнад претходног затварања (или ниска или висока) и продаје је када цена падне за 1% испод претходног затварања (или низак или висок).
Трговац тада такође мора одлучити да ли ће трговати у оба смера, горе или доле или само у једном правцу. На пример, ако је тренд у порасту, трговац може да одлучи да купи када цена повиси 1%, и да прода кад цена падне 1%, али неће продати кад падне 1%.
Други трговац може се одлучити за куповину од 1% повећања и продаје и краће на 1% пад. Затим уз пораст од 1% покривају кратке и опет иду дуго. У овом случају увек имају положај.
Филтрирајте имплементацију правила
Примена правила филтра захтева софтвер који пружа ову функцију. Генерално, софтвер или графикони за техничку анализу могу се подесити тако да пружају упозорења или извршавају трансакције аутоматски на основу преференције инвеститора.
Неки трговци могу се одлучити за аутоматизовано трговање, што им омогућава да брже искористе могућности трговања. Када се сигнал покрене, софтвер аутоматски узима трговину. У другим ситуацијама, трговци би могли да буду обавештени о променама цена како би донели своје одлуке о инвестирању.
Зависно од постављених параметара, правило филтрирања може резултирати великим бројем обрта или малим бројем трансакција сваки дан, недељу, месец или годину. Мали параметри, као што је 1%, покренуће много више трговања него филтер од 15% или 20%.
Када обављате велики број трговина, провизије и величина позиција су фактор. Провизије би требале бити довољно ниске и позиције довољно велике да покрију трошкове учесталог трговања на малим потезима цијена.
Пример правила филтра за дневне трговање залихама
Претпоставимо да је један трговац заинтересован да примени 0, 6% филтрирање на Твиттер Инц. (ТВТР).
Ако се цена помакне за 0, 6% од недавног замаха високог или ниског, трговац ће ући у том правцу. Они ће изаћи из своје првобитне и резервне позиције уколико се цена креће за 0, 6% у супротном смеру (од замаха високог или ниског). Као додатни филтер они ће стратегију применити само између 9:30 и подне ЕСТ. Било која отворена позиција излази у подне.
Графикон показује како се то могло одиграти на дан када су се залихе кретале преко 3% током дозвољеног временског периода.
Твиттер једносатна схема са примењеним обрадама правила филтра. ТрадингВиев
Прва трговина резултирала је порастом од 2, 29%. Друга трговина резултирала је профитом од 0, 14%. Трећа трговина резултирала је профитом од 0, 03%. Ово не претпоставља клизање по наруџбама. Провизије такође морају бити узете у обзир.
