Опције грчка делта мери колико се опција креће у односу на промене основне цене акција. То је омјер који упоређује промене опције и промене цене основног средства.
Делта опције
На пример, ако инвеститор купи опцију делта позива 0, 50, то подразумева да ако основна цена акција добије 1 УСД, уз све остале једнаке, вредност опције ће добити 0, 50 УСД.
Делта опције позива може се кретати од 0 до 1. Делта пут опције може се кретати од -1 до 0. Кад год инвеститор купи позиве, то су дугачке делте. С друге стране, када инвеститор купује, то су кратке делте.
Шта је Страддле?
Страддле је стратегија опција која се састоји од куповине или продаје позива и пут опције по истој цени штрајка и року истека. Када трговци купују страдал, они не праве смерне окладе. Уместо тога, они се кладе на волатилност.
Тачније, трговац верује да је опција подцењена. С друге стране, трговац који продаје страдал верује да су опције прецењене, а такође нема усмерену предрасуду за цену акција.
Шта су Делта-неутрални положаји?
Положај делта-неутрално је позиција која се ствара позитивним и негативним делтама - које се одмичу - да би се створио положај који има делту нула.
На пример, рецимо да трговац купује по цени од 100 долара и истовремено купује у износу од 100 долара. Као резултат тога, положај трговца је дугачко 100 УСД. Опћенито, позиви на новац имају делту од 0, 5, а листићи код новца имају делту од -0, 5. Ако су купљене обе ове опције, делте се међусобно померају како би постале неутрално.
