Шта је пристраност селекције узорка?
Пристраност одабира узорка је врста пристраности узрокована одабиром случајних података за статистичку анализу. Пристраност постоји због недостатка у процесу одабира узорка, при чему се подскуп података систематски искључује због одређеног атрибута. Искључивање подскупине може утицати на статистичку значај теста или произвести изобличене резултате.
Разумевање пристрасности селекције узорка
Пристраност преживљавања је уобичајена врста пристраности одабира узорка. На пример, приликом тестирања инвестиционе стратегије за велику групу акција, можда ће бити прикладно да потражите хартије од вредности које садрже податке за читав временски период узорка. Ако бисмо стратегију тестирали на основу података о залихама вредним 15 година, можда ћемо бити склони да потражимо залихе које имају комплетне информације за целокупно 15-годишње раздобље. Међутим, уклањање залиха које су прекинуле трговину или убрзо напустиле тржиште, унело би пристраност у наш узорак података. Пошто укључимо само залихе које су трајале петнаестогодишњи период, наши коначни резултати били би погрешни, јер су се показали довољно добро да би преживели тржиште.
Индекси перформанси хедге фондова представљају један пример пристраности одабира узорка подложних пристраности преживелих. Будући да хедге фондови који не преживе престају да извештавају о својим перформансама на индексним агрегаторима, резултирајући индекси се природно нагињу ка фондовима и стратегијама које остају, па „опстају“. То може бити проблем и код популарних служби за извештавање о узајамним фондовима.
Аналитичари се могу прилагодити да би узели у обзир ове пристраности, али могу увести предрасуде у вести.
